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跳扩散模型在公司债定价问题中的应用
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第8-11页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究方法简介第9-11页
        1.2.1 连续性模型下的公司债券定价第9页
        1.2.2 跳扩散模型下的公司债券定价第9-10页
        1.2.3 跳扩散模型下的信用违约互换定价第10-11页
第2章 连续性模型下的公司债券定价第11-23页
    2.1 Robert C. Merton的公司债券定价模型第11-16页
        2.1.1 有价证券的一般分析模型第12-13页
        2.1.2 零息公司债券定价分析第13-15页
        2.1.3 含有票面利息的公司债券定价分析第15-16页
        2.1.4 模型评价第16页
    2.2 Longstaff与Schwartz的公司债券定价模型第16-23页
        2.2.1 模型创新点第16-17页
        2.2.2 研究框架第17-19页
        2.2.3 固定利率零息债券定价第19-22页
        2.2.4 模型评价第22-23页
第3章 跳扩散模型在期权定价问题中的应用第23-29页
    3.1 本章引言第23页
    3.2 跳扩散模型的研究框架第23-25页
    3.3 跳扩散模型下的欧式看涨期权定价分析第25-28页
        3.3.1 X_n=0,(?)n>0,k=1第27页
        3.3.2 随机变量Y服从对数正态分布第27-28页
    3.4 模型评价第28-29页
第4章 跳扩散模型在公司债券定价问题中的应用第29-42页
    4.1 本章引言第29页
    4.2 无风险利率、跳跃强度为常数时的公司债券定价第29-36页
        4.2.1 模型概述第29-32页
        4.2.2 模型参数的敏感性分析第32-35页
        4.2.3 模型评价第35-36页
    4.3 无风险利率、跳跃强度为随机过程时的公司债券定价第36-42页
        4.3.1 公司债定价模型概述第36-38页
        4.3.2 公司债券定价结论第38-39页
        4.3.3 模型评价第39-42页
第5章 跳扩散模型在信用违约互换定价问题中的应用第42-47页
    5.1 本章引言第42页
    5.2 信用违约互换定价的一般分析第42-43页
    5.3 双指数-跳扩散模型下的信用违约互换定价分析第43-46页
    5.4 模型评价第46-47页
第6章 结论第47-48页
参考文献第48-50页
致谢第50-52页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第52页

 
 
论文编号BS4573351,这篇论文共52
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