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上证综指收益率的可预测性研究--基于贝叶斯理论模型的视角
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上证综指收益率的可预测性研究--基于贝叶斯理论模型的视角
论文目录
摘要
第1-5页
ABSTRACT
第5-9页
第一章 导论
第9-19页
第一节 研究背景及意义
第9-13页
一、研究背景
第9-11页
二、研究意义
第11-13页
第二节 文献综述
第13-17页
一、预测理论方面的文献综述
第13-15页
二、贝叶斯理论的相关理论综述
第15-17页
第三节 本文的结构安排
第17-18页
第四节 本文可能的创新与不足
第18-19页
第二章 股票价格预测的基本方法
第19-26页
第一节 基本分析
第19-20页
第二节 技术分析
第20-24页
一、技术分析的理论基础
第20-22页
二、技术分析的要素:量、价、时、空
第22页
三、技术分析的方法体系
第22-24页
第三节 统计学方法
第24-26页
一、时间序列分析法
第24页
二、灰色预测法
第24页
三、神经网络预测法
第24-25页
四、其他统计学方面的预测方法
第25-26页
第三章 基于贝叶斯理论的股价预测的实证分析
第26-37页
第一节 贝叶斯理论的发展历程
第26-27页
第二节 贝叶斯方法简介
第27-28页
第三节 贝叶斯模型的选择
第28-30页
第四节 先验分布和后验分布
第30-35页
一、先验分布
第31-34页
二、对于β值的先验校准
第34-35页
第五节 数据的选取
第35-37页
第四章 实证结果比较分析
第37-45页
第一节 样本内实证结果分析
第37-42页
第二节 样本外实证结果分析
第42-45页
第五章 总结
第45-46页
附录
第46-50页
参考文献
第50-53页
致谢
第53-54页
攻读硕士学位期间科研成果情况
第54页
论文编号
BS2020710
,这篇论文共
54
页
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18.9
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