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上证综指收益率的可预测性研究--基于贝叶斯理论模型的视角
 
     论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 导论第9-19页
 第一节 研究背景及意义第9-13页
  一、研究背景第9-11页
  二、研究意义第11-13页
 第二节 文献综述第13-17页
  一、预测理论方面的文献综述第13-15页
  二、贝叶斯理论的相关理论综述第15-17页
 第三节 本文的结构安排第17-18页
 第四节 本文可能的创新与不足第18-19页
第二章 股票价格预测的基本方法第19-26页
 第一节 基本分析第19-20页
 第二节 技术分析第20-24页
  一、技术分析的理论基础第20-22页
  二、技术分析的要素:量、价、时、空第22页
  三、技术分析的方法体系第22-24页
 第三节 统计学方法第24-26页
  一、时间序列分析法第24页
  二、灰色预测法第24页
  三、神经网络预测法第24-25页
  四、其他统计学方面的预测方法第25-26页
第三章 基于贝叶斯理论的股价预测的实证分析第26-37页
 第一节 贝叶斯理论的发展历程第26-27页
 第二节 贝叶斯方法简介第27-28页
 第三节 贝叶斯模型的选择第28-30页
 第四节 先验分布和后验分布第30-35页
  一、先验分布第31-34页
  二、对于β值的先验校准第34-35页
 第五节 数据的选取第35-37页
第四章 实证结果比较分析第37-45页
 第一节 样本内实证结果分析第37-42页
 第二节 样本外实证结果分析第42-45页
第五章 总结第45-46页
附录第46-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
攻读硕士学位期间科研成果情况第54页

 
 
论文编号BS2020710,这篇论文共54
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