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我国证券市场资产定价模型的实证分析 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-9页 | | Abstract | 第9-12页 | | 0 引言 | 第12-22页 | | ·研究背景及意义 | 第12-14页 | | ·研究背景 | 第12-14页 | | ·研究意义 | 第14页 | | ·国内外文献回顾及述评 | 第14-19页 | | ·国外文献回顾 | 第14-17页 | | ·国内文献回顾 | 第17-19页 | | ·对现有文献的评述 | 第19页 | | ·研究思路与研究方法 | 第19-20页 | | ·研究思路 | 第19-20页 | | ·研究方法 | 第20页 | | ·本文的基本框架 | 第20-22页 | | 1 我国证券市场资产定价模型的理论分析及假设的提出 | 第22-33页 | | ·基于资本资产定价模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第22-25页 | | ·资本资产定价模型 | 第22-24页 | | ·系统性风险影响因素分析 | 第24-25页 | | ·基于三因素模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第25-28页 | | ·三因素模型 | 第25-27页 | | ·公司总市值影响因素分析 | 第27-28页 | | ·账面市值比率影响因素分析 | 第28页 | | ·基于多因素模型的资产定价理论及影响因素分析 | 第28-33页 | | ·多因素模型 | 第28-31页 | | ·流通股比例影响因素分析 | 第31页 | | ·财务杠杆影响因素分析 | 第31页 | | ·市盈率影响因素分析 | 第31-33页 | | 2 研究设计:数据选取、变量及模型设定 | 第33-36页 | | ·研究样本的选择和数据来源 | 第33-34页 | | ·样本选择 | 第33页 | | ·数据来源 | 第33-34页 | | ·变量的定义 | 第34-35页 | | ·被解释变量 | 第34页 | | ·解释变量 | 第34页 | | ·控制变量 | 第34-35页 | | ·模型设定 | 第35-36页 | | ·资本资产定价模型设定 | 第35页 | | ·三因素模型设定 | 第35页 | | ·多因素模型设定 | 第35-36页 | | 3. 我国证券市场经验数据的分析及实证检验 | 第36-48页 | | ·股票收益率的描述性统计分析 | 第36-40页 | | ·股票收益率与β值的描述性统计分析 | 第36-37页 | | ·股票收益率与公司总市值的描述性统计分析 | 第37-38页 | | ·股票收益率与账面市值比的描述性统计分析 | 第38-40页 | | ·资产定价模型的实证检验 | 第40-48页 | | ·模型一在我国证券市场的实证检验与分析 | 第40-42页 | | ·模型二在我国证券市场的实证检验与分析 | 第42-48页 | | 4 实证研究结论及政策建议 | 第48-52页 | | ·实证研究结论 | 第48-49页 | | ·政策建议 | 第49-52页 | | 参考文献 | 第52-57页 | | 致谢 | 第57页 |
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论文编号BS622210，这篇论文共57页
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