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基于极值理论的黄金期货市场风险度量研究

论文目录

致谢	第1-6页
摘要	第6-7页
Abstract	第7-10页
1 引言	第10-15页
·研究背景	第10-11页
·问题提出	第11-12页
·研究方法及框架	第12-14页
·研究方法	第12页
·论文框架	第12-14页
·研究创新点	第14-15页
2 文献综述	第15-26页
·黄金期货相关研究综述	第15-20页
·国外相关研究	第15-18页
·国内相关研究	第18-20页
·风险度量方法研究综述	第20-24页
·国外相关研究	第21-23页
·国内相关研究	第23-24页
·文献评述	第24-26页
3 基于传统理论和极值理论的VaR模型构建	第26-39页
·VaR法的基本原理	第26-27页
·基于方差-协方差法的VaR模型	第27-29页
·基于GARCH族的VaR模型	第29-30页
·基于极值理论的VaR模型	第30-36页
·极值分布	第31-32页
·阈值模型	第32-33页
·闽值选取	第33-35页
·基于极值理论的VaR值计算	第35-36页
·基于GARCH-EVT的VaR模型	第36页
·模型回测检验	第36-39页
4 对上海黄金期货市场的实证研究	第39-56页
·数据的收集、整理及检验	第39-44页
·数据的收集和整理	第39-40页
·数据的正态性检验	第40-43页
·数据的平稳性检验	第43-44页
·基于方差-协方差法的实证分析	第44-45页
·基于GARCH模型的实证分析	第45-48页
·ARCH效应检验	第45-46页
·GARCH模型的选取和估计	第46-47页
·基于GARCH模型的VaR值计算	第47-48页
·基于极值理论的实证分析	第48-49页
·基于GARCH-EVT模型的实证分析	第49-52页
·模型检验结果及对比	第52-56页
·失败率回测检验结果	第53-54页
·Kupiec似然比检验结果	第54-56页
5 结论与展望	第56-58页
·主要结论	第56-57页
·研究不足与展望	第57-58页
参考文献	第58-62页
附录	第62-63页

论文编号BS2126561，这篇论文共63页会员购买按0.35元/页下载，共需支付22.05元。直接购买按0.5元/页下载，共需要支付31.5元。

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