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我国股指期货对股票现货市场波动性的影响研究--以上证50和中证500股指期货为例
 
     论文目录
 
摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景和现实意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 现实意义第9-11页
    1.2 相关文献综述第11-13页
    1.3 研究思路和结构安排第13-14页
    1.4 本文的创新与不足第14-16页
2 股指期货与股市波动性第16-24页
    2.1 股指期货第16-21页
        2.1.1 我国股指期货的产生和发展第16页
        2.1.2 股指期货特点第16-17页
        2.1.3 股指期货功能第17-19页
        2.1.4 我国股指期货品种介绍第19-21页
    2.2 股市波动性第21-24页
        2.2.1 波动性概念第21页
        2.2.2 波动性形成原因第21-22页
        2.2.3 波动性特点第22页
        2.2.4 波动性的度量第22-24页
3 股指期货影响现货市场波动性机制分析第24-29页
    3.1 股指期货定价模型第24-25页
    3.2 股指期货影响现货市场波动性的内在机制第25-27页
        3.2.1 价格发现与现货市场波动第25-26页
        3.2.2 套期保值与现货市场波动第26页
        3.2.3 期现套利与现货市场波动第26-27页
    3.3 股指期货影响现货市场波动性的外在机制第27-29页
        3.3.1 股指期货制度设计与现货市场波动第27页
        3.3.2 投资者行为与现货市场波动第27-28页
        3.3.3 交割日效应与现货市场波动第28-29页
4 股指期货对现货市场波动性影响的实证分析第29-47页
    4.1 基于上证50股指期货的实证分析第29-38页
        4.1.1 样本选择及处理第29-30页
        4.1.2 描述性统计第30-31页
        4.1.3 平稳性检验第31-32页
        4.1.4 均值方程的确定第32-34页
        4.1.5 ARCH效应检验第34页
        4.1.6 引入虚拟变量的GARCH模型的建立第34-36页
        4.1.7 ARMA-TARCH模型研究非对称性第36-38页
    4.2 基于中证500股指期货的实证分析第38-47页
        4.2.1 样本选择及处理第38-39页
        4.2.2 描述性统计第39-40页
        4.2.3 平稳性检验第40-41页
        4.2.4 均值方程的确定第41-42页
        4.2.5 ARCH效应检验第42-43页
        4.2.6 引入虚拟变量的GARCH模型的建立第43-44页
        4.2.7 ARMA-TARCH模型研究非对称性第44-47页
5 实证结论与政策建议第47-51页
    5.1 实证结论第47-48页
    5.2 政策建议第48-51页
参考文献第51-55页
后记第55-56页

 
 
论文编号BS3313861,这篇论文共56
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