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动态金融风险测度及管理研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-4页 | | ABSTRACT | 第4-9页 | | 第一章 绪论 | 第9-19页 | | ·论文选题背景与研究现状 | 第9-14页 | | ·研究背景 | 第9-11页 | | ·研究现状 | 第11-14页 | | ·问题提出与选题意义 | 第14-15页 | | ·问题提出 | 第14-15页 | | ·选题意义 | 第15页 | | ·论文结构安排与主要创新 | 第15-19页 | | ·论文结构安排 | 第15-17页 | | ·论文主要创新 | 第17-19页 | | 第二章 动态金融风险计量 | 第19-59页 | | ·广义自回归条件矩模型 | 第19-23页 | | ·一元GARCHSK 模型 | 第19-22页 | | ·多元GARCHSK 模型 | 第22-23页 | | ·广义自回归条件密度模型 | 第23-35页 | | ·一元GARCD 模型 | 第24-30页 | | ·多元GARCD 模型 | 第30-35页 | | ·基于Copula 技术的多元高阶矩波动性建模 | 第35-45页 | | ·Copula 概述 | 第36-39页 | | ·多元条件Copula-GARCHSK 模型 | 第39-43页 | | ·多元条件Copula-GARCD-JSU 模型 | 第43-45页 | | ·实证研究 | 第45-58页 | | ·数据选取及分析 | 第45-48页 | | ·基于一元GARCD 模型的高阶矩风险测度 | 第48-57页 | | ·基于多元GARCD 模型的高阶矩风险测度 | 第57-58页 | | ·本章小结 | 第58-59页 | | 第三章 动态金融风险溢出 | 第59-89页 | | ·高阶矩风险形成机理 | 第59-62页 | | ·高阶矩风险含义 | 第59页 | | ·高阶矩风险产生 | 第59-61页 | | ·高阶矩风险持续性的产生 | 第61-62页 | | ·高阶矩风险与低阶矩风险之间关系 | 第62-65页 | | ·时域表现 | 第62-63页 | | ·频域表现 | 第63-65页 | | ·矩序列风险溢出分析 | 第65-73页 | | ·基于GARCD-JSU 模型的动态风险溢出 | 第65-70页 | | ·基于Copula 模型的时变风险溢出 | 第70-73页 | | ·实证研究 | 第73-88页 | | ·基于GARCD 模型的动态风险溢出 | 第73-82页 | | ·基于多元条件Copula-GARCHSK 模型的时变风险溢出 | 第82-86页 | | ·基于多元条件Copula-GARCD-JSU 模型的时变风险溢出 | 第86-88页 | | ·本章小结 | 第88-89页 | | 第四章 动态金融风险管理 | 第89-125页 | | ·金融资产(组合)收益与风险测度 | 第89-91页 | | ·收益及其测度 | 第89-90页 | | ·风险及其测度 | 第90-91页 | | ·基于VaR 的金融风险测度 | 第91-96页 | | ·静态VaR(CVaR)与计算 | 第92-94页 | | ·动态VaR(CVaR)与计算 | 第94-96页 | | ·基于高阶矩VaR 的金融风险测度 | 第96-102页 | | ·静态高阶矩VaR | 第96-99页 | | ·动态高阶矩VaR | 第99-102页 | | ·收益-风险分析框架 | 第102-110页 | | ·静态收益-风险分析 | 第102-108页 | | ·动态收益-风险分析 | 第108-110页 | | ·实证研究 | 第110-124页 | | ·静态分析 | 第110-117页 | | ·动态分析 | 第117-122页 | | ·高阶矩VaR 分析 | 第122-124页 | | ·本章小结 | 第124-125页 | | 第五章 动态组合投资选择 | 第125-151页 | | ·静态高阶矩组合投资模型 | 第125-131页 | | ·基于多目标优化技术的讨论 | 第126-129页 | | ·基于效用函数的讨论 | 第129-131页 | | ·动态高阶矩组合投资模型 | 第131-135页 | | ·基于多目标优化技术的讨论 | 第131-133页 | | ·基于效用函数的讨论 | 第133-135页 | | ·实证研究 | 第135-149页 | | ·静态组合投资分析 | 第135-138页 | | ·动态组合投资分析 | 第138-149页 | | ·本章小结 | 第149-151页 | | 第六章 基于高频数据高阶矩波动性建模 | 第151-171页 | | ·高频金融时间序列的“已实现”二阶矩 | 第151-154页 | | ·一元“已实现”二阶矩 | 第151-152页 | | ·多元“已实现”二阶矩 | 第152-154页 | | ·高频金融时间序列的“已实现”高阶矩 | 第154-155页 | | ·一元“已实现”高阶矩 | 第154页 | | ·多元“已实现”高阶矩 | 第154-155页 | | ·实证研究 | 第155-170页 | | ·基于高频“已实现”二阶矩的讨论 | 第155-165页 | | ·基于高频“已实现”高阶矩的讨论 | 第165-170页 | | ·本章小结 | 第170-171页 | | 第七章 总结与展望 | 第171-177页 | | ·论文工作总结 | 第171-174页 | | ·已经取得的研究成果 | 第171-173页 | | ·有待进一步研究的问题 | 第173-174页 | | ·研究展望 | 第174-177页 | | ·高阶矩波动性建模 | 第174-175页 | | ·高阶矩风险形成与管理 | 第175-177页 | | 参考文献 | 第177-184页 | | 攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第184-185页 | | 致谢 | 第185页 |
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论文编号BS1309012，这篇论文共185页
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