|
|
|
|
Lévy过程下的回望式双币期权定价研究 |
| |
| 论文目录 |
| |
| 摘要 | 第3-4页 | | ABSTRACT | 第4页 | | 第一章 绪论 | 第6-9页 | | 1.1 期权定价理论研究的背景 | 第6-7页 | | 1.2 本文研究的动机 | 第7-8页 | | 1.3 本文的目的与结构 | 第8-9页 | | 第二章 Leuy过程的理论 | 第9-23页 | | 2.1 期权定价简介 | 第9-12页 | | 2.1.1 期权的基本类型 | 第9-10页 | | 2.1.2 期权价值的基本影响因素 | 第10-12页 | | 2.2 Leuy过程的定义和初步结果 | 第12-17页 | | 2.3 等价鞅测度和定价公式 | 第17-20页 | | 2.4 Follmer-Schweizer最小测度 | 第20-23页 | | 第三章 Leuy过程下回望式双币欧式期权定价 | 第23-38页 | | 3.1 欧式期权在Leuy过程下的定价 | 第23-24页 | | 3.2 Levy过程与其最大值的联合密度函数 | 第24-28页 | | 3.3 Levy过程的特征函数 | 第28-29页 | | 3.4 具有两个不同标的资产的等价鞅测度和其乘积 | 第29-32页 | | 3.5 回望式双币欧式期权在Leuy过程下的定价 | 第32-38页 | | 第四章 双币远期期权在Leuy过程下的定价过程 | 第38-43页 | | 4.1 远期合约介绍 | 第38页 | | 4.2 远期测度简介 | 第38-40页 | | 4.3 Leuy过程下的双币远期期权的定价 | 第40-43页 | | 第五章 结论与研究展望 | 第43-44页 | | 5.1 本文结论 | 第43页 | | 5.2 研究展望 | 第43-44页 | | 第六章 致谢 | 第44-45页 | | 参考文献 | 第45-48页 | | 第七章 致谢 | 第48-50页 |
|
|
|
|
论文编号BS3120864，这篇论文共50页
会员购买按0.35元/页下载，共需支付17.5元。 直接购买按0.5元/页下载，共需要支付25元 。 |
 |
 |
我还不是会员，注册会员！
会员下载更优惠!充值送钱！ |
我只需要这篇，无需注册！
直接网上支付，方便快捷！ |
|
|
|
版权申明：本目录由www.jylw.com网站制作，本站并未收录原文，如果您是作者，需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们，我们承诺24小时内删除。 |
|
|
广告服务