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股指期货价格特征及其对现货价格的影响探究--基于股指期货和沪深300指数的相关研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-8页 | | Abstract | 第8-14页 | | 1. 导论 | 第14-20页 | | ·研究问题的背景与意义 | 第14-16页 | | ·本文的研究思路与论文框架 | 第16-18页 | | ·研究思路 | 第16-18页 | | ·论文框架 | 第18页 | | ·本文的创新与不足 | 第18-20页 | | ·本文研究的创新之处 | 第18-19页 | | ·本文研究的不足之处 | 第19-20页 | | 2. 文献综述 | 第20-29页 | | ·股指期货价格与现货价格之间关系的文献综述 | 第20-25页 | | ·国外相关研究综述 | 第20-22页 | | ·国内相关研究综述 | 第22-25页 | | ·实证模型发展的文献综述 | 第25-29页 | | ·国外相关研究综述 | 第25-27页 | | ·国内相关研究综述 | 第27-29页 | | 3. 模型介绍 | 第29-38页 | | ·GARCH(p,q)模型介绍 | 第29页 | | ·恒定跳跃模型介绍 | 第29-31页 | | ·ARJI模型介绍 | 第31-34页 | | ·ARJI延伸模型的介绍 | 第34-36页 | | ·两市场价格之间关系研究的模型介绍 | 第36-38页 | | 4. 股指期货市场与现货市场数据统计 | 第38-45页 | | ·数据选取 | 第38-40页 | | ·股指期货数据与现货的描述性统计 | 第40-45页 | | ·股指期货数据的描述性统计 | 第40-42页 | | ·现货数据的描述性统计 | 第42-45页 | | 5. 股指期货价格与现货价格之间相关关系研究 | 第45-64页 | | ·数据选择、检验假设设定、模型运用以及研究思路阐述 | 第45-61页 | | ·设定检验假设 | 第45-46页 | | ·GARCH模型估计 | 第46-49页 | | ·恒定跳跃强度-GARCH模型估计 | 第49-54页 | | ·全体跳跃模型估计 | 第54-61页 | | ·两市场价格之间关系的研究 | 第61-64页 | | 6. 结论与建议 | 第64-67页 | | ·本文的主要结论 | 第64-66页 | | ·建议与启示 | 第66页 | | ·本文在研究过程中出现的问题及进一步研究展望 | 第66-67页 | | 参考文献 | 第67-73页 | | 附录 | 第73-74页 | | 后记 | 第74-75页 | | 致谢 | 第75页 |
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