|
|
|
|
金融市场不稳定性的内生机制研究--基于行为金融与计算金融的联合视角 |
| |
| 论文目录 |
| |
| 摘要 | 第3-4页 | | ABSTRACT | 第4页 | | 1. 绪论 | 第7-18页 | | 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 | | 1.2 文献综述 | 第9-14页 | | 1.2.1 市场不稳定性研究发展历史的角度 | 第9-12页 | | 1.2.2 市场不稳定性内在机理的角度 | 第12-14页 | | 1.2.3 国内研究及其反思 | 第14页 | | 1.3 研究思路和研究内容 | 第14-17页 | | 1.3.1 本文的研究内容 | 第14-15页 | | 1.3.2 本文的研究思路 | 第15-17页 | | 1.4 本文的难点与创新点 | 第17-18页 | | 2. 金融市场不稳定性成因的理论分析 | 第18-25页 | | 2.1 经典金融学理论的解释与局限性 | 第18-19页 | | 2.2 行为金融学理论的解释 | 第19-20页 | | 2.3 演化金融学理论的解释 | 第20-22页 | | 2.4 复杂性科学的解释 | 第22-24页 | | 2.5 本章小结 | 第24-25页 | | 3. 基于真实市场的投资者行为及市场不稳定性分析 | 第25-33页 | | 3.1 投资者的非理性行为和市场情绪 | 第25页 | | 3.2 投资者的非理性行为与市场不稳定 | 第25-28页 | | 3.3 投资者的情绪水平与市场不稳定 | 第28-32页 | | 3.4 本章小结 | 第32-33页 | | 4. 人工金融市场的构造与设计 | 第33-44页 | | 4.1 人工金融市场的构造 | 第33-35页 | | 4.1.1 计算金融学的方法 | 第33页 | | 4.1.2 人工金融市场的基本框架 | 第33-35页 | | 4.2 人工金融市场的设计 | 第35-43页 | | 4.2.1 SWARM平台 | 第35-36页 | | 4.2.2 人工金融市场的基本层次体系 | 第36-37页 | | 4.2.3 交易资产 | 第37页 | | 4.2.4 市场环境编码 | 第37-38页 | | 4.2.5 Agent内部结构与算法 | 第38-42页 | | 4.2.6 市场出清机制 | 第42-43页 | | 4.3 本章小结 | 第43-44页 | | 5. 金融市场不稳定性的内生机制模拟研究 | 第44-62页 | | 5.1 模拟实验设计 | 第44-46页 | | 5.1.1 模拟实验要回答的问题 | 第44-45页 | | 5.1.2 模拟实验的分组 | 第45页 | | 5.1.3 模拟实验的主要参数设置 | 第45-46页 | | 5.2 人工金融市场校准实验的模拟结果与统计特征 | 第46-50页 | | 5.2.1 人工金融市场校准实验的模拟结果 | 第46页 | | 5.2.2 人工金融市场校准实验的统计特征 | 第46-50页 | | 5.3 人工金融市场不稳定性的特征 | 第50-51页 | | 5.4 金融市场不稳定性模拟的实验结果和分析 | 第51-61页 | | 5.4.1 实验一的结果分析 | 第51-54页 | | 5.4.2 实验二的结果分析 | 第54-56页 | | 5.4.3 实验三的结果分析 | 第56-59页 | | 5.4.4 实验四的结果分析 | 第59-61页 | | 5.5 本章小结 | 第61-62页 | | 6. 结论与展望 | 第62-65页 | | 6.1 主要结论 | 第62-63页 | | 6.2 政策建议 | 第63-64页 | | 6.3 研究展望 | 第64-65页 | | 参考文献 | 第65-69页 | | 附录 | 第69-70页 | | 致谢 | 第70-71页 |
|
|
|
|
论文编号BS3441716，这篇论文共71页
会员购买按0.35元/页下载，共需支付24.85元。 直接购买按0.5元/页下载，共需要支付35.5元 。 |
 |
 |
我还不是会员，注册会员！
会员下载更优惠!充值送钱！ |
我只需要这篇，无需注册！
直接网上支付，方便快捷！ |
|
|
|
版权申明：本目录由www.jylw.com网站制作，本站并未收录原文，如果您是作者，需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们，我们承诺24小时内删除。 |
|
|
广告服务