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基于面板数据的股票风险与收益关系实证分析
 
     论文目录
 
致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
目录第8-11页
1. 绪论第11-16页
    1.1 引言和研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12页
    1.3 研究方法第12-13页
    1.4 论文框架和内容第13-15页
    1.5 研究的创新点第15-16页
2. 国内外股票收益与风险关系的研究综述第16-21页
    2.1 国外股票收益和风险关系研究综述第16-17页
    2.2 我国股票收益和风险关系研究综述第17-19页
    2.3 本章小结第19-21页
3. 研究股票风险与收益有关的基本理论第21-33页
    3.1 股票收益理论第21-24页
        3.1.1 马科维茨的均值一方差组合模型第21-22页
        3.1.2 资本资产定价模型第22页
        3.1.3 套利定价理论第22页
        3.1.4 Fama和French三因素模型第22-24页
    3.2 影响股票收益的风险因素第24-26页
    3.3 单因素方差分析第26页
    3.4 一元、多元和逐步回归分析第26-28页
        3.4.1 一元回归模型第27页
        3.4.2 多元回归模型第27-28页
        3.4.3 逐步回归模型第28页
    3.5 面板数据模型第28-33页
        3.5.1 面板数据的概念第28-30页
        3.5.2 固定效应模型第30-31页
        3.5.3 随机效应模型第31-32页
        3.5.4 模型设定检验第32-33页
4. 选取股票样本对象和数据说明第33-37页
    4.1 样本股票的选择第33页
    4.2 样本时限的确定第33页
    4.3 面板数据回归模型变量选择第33-36页
    4.4 股票价格的离散系数和股票的收益率数据第36-37页
5. 实证分析第37-85页
    5.1 对全部样本的分析第37-43页
        5.1.1 描述统计分析第37-38页
        5.1.2 回归分析第38-43页
    5.2 板块对股票价格离散系数和股票收益影响的方差分析第43-45页
        5.2.1 板块对股票价格离散系数影响的方差分析第43页
        5.2.2 板块对股票收益率影响的方差分析第43-45页
    5.3 股票规模对股票价格离散系数和股票收益影响的方差分析第45-47页
        5.3.1 股票规模对股票价格离散系数影响的方差分析第45页
        5.3.2 股票规模对股票收益率影响的方差分析第45-47页
    5.4 分板块研究股票价格离散系数与收益率的关系第47-64页
        5.4.1 对环保板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第47-51页
        5.4.2 对铁路基建板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第51-55页
        5.4.3 对房地产板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第55-60页
        5.4.4 对银行板块股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第60-64页
    5.5 分股票规模研究股票价格离散系数与收益率的关系第64-80页
        5.5.1 对小盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第64-68页
        5.5.2 对中盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第68-72页
        5.5.3 对大盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第72-76页
        5.5.4 对超级大盘股股票价格离散系数和收益率之间关系的分析第76-80页
    5.6 股票板块因素、股票规模因素风险与收益率关系小结第80-85页
        5.6.1 分板块股票风险与收益率关系小结第80-82页
        5.6.2 分股票规模股票风险与收益率关系小结第82-85页
6. 结论第85-88页
    6.1 研究结论第85页
    6.2 对投资者的投资建议第85-86页
    6.3 政策建议第86-87页
    6.4 研究局限与展望第87-88页
参考文献第88-90页
附录A第90-92页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第92-94页
学位论文数据集第94页

 
论文编号BS3742116,这篇论文共94
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