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在Lévy跳扩散模型下带交易费用的期权定价
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 研究对象及背景第10-16页
    1.1 期权第10-11页
    1.2 马尔可夫调制模型第11-12页
    1.3 随机波动率模型第12-13页
    1.4 随机利率模型第13页
    1.5 交易费用第13-14页
    1.6 本文主要工作第14-16页
第2章 常参数的Lévy跳扩散模型下带交易费用的期权定价第16-25页
    2.1 模型与讨论第16-18页
    2.2 △-对冲策略第18-19页
    2.3 欧式期权定价第19-23页
    2.4 小结第23-25页
第3章 服从马尔可夫调制跳扩散模型下带交易费用的欧式期权定价第25-37页
    3.1 模型与讨论第25-27页
    3.2 Esscher变换第27-32页
    3.3 欧式期权定价第32-36页
    3.4 小结第36-37页
第4章 随机收益率和随机波动率条件下跳扩散模型的带交易费用的欧式期权定价第37-47页
    4.1 模型与讨论第37-44页
    4.2 数值解结果第44-47页
参考文献第47-54页
攻读硕士期间发表的论文第54-55页
致谢第55页

 
 
论文编号BS4060666,这篇论文共55
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