条件资本资产定价模型及在中国股市的实证检验--硕士论文下载

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条件资本资产定价模型及在中国股市的实证检验

论文目录

致谢	第1-6页
摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章绪论	第8-10页
第一节研究目的和意义	第8页
第二节研究结构	第8-10页
第二章文献综述	第10-16页
第一节资本资产定价模型	第10-12页
一、CAPM 的产生及内容	第10-11页
二、对CAPM 的实证检验	第11-12页
第二节条件资本资产定价模型	第12-16页
一、条件CAPM 的产生及内容	第12-13页
二、对条件CAPM 的实证检验	第13-16页
第三章数据和模型	第16-20页
第一节数据和样本	第16页
一、数据说明	第16页
二、样本选取	第16页
第二节变量的定义	第16-17页
一、单个资产（组合）收益率	第16-17页
二、市场组合收益率	第17页
三、无风险收益率	第17页
第三节实证方法	第17-20页
一、Jagannathan 和Wang 的3-β模型	第17-18页
二、单变量GARCH-M 模型	第18-20页
第四章结果和分析	第20-24页
第一节 JAGANNATHAN 和WANG模型检验结果	第20-21页
第二节单变量GARCH-M 模型检验结果	第21-24页
第五章结论及建议	第24-26页
第一节本文的主要结论	第24页
第二节研究建议	第24-26页
参考文献	第26-27页
详细摘要	第27-32页

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