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带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-5页 | | ABSTRACT | 第5-10页 | | 1. 绪论 | 第10-18页 | | ·带壁生灭过程 | 第10-11页 | | ·风险模型 | 第11-14页 | | ·随机环境中风险模型 | 第14-15页 | | ·复合二项风险模型 | 第15-16页 | | ·论文的结构 | 第16-17页 | | ·论文的创新点 | 第17-18页 | | 2. 带壁生灭过程及其定性理论 | 第18-32页 | | ·生灭过程概述 | 第18-19页 | | ·Q转移矩阵 | 第19-21页 | | ·Q过程 | 第21-22页 | | ·带壁生灭过程 | 第22-23页 | | ·生灭矩阵的特征数和相关方程组的解 | 第23-25页 | | ·生灭矩阵规则性的判别准则 | 第25-27页 | | ·生灭矩阵的不规则性 | 第27-28页 | | ·带壁生灭过程定性理论表 | 第28-32页 | | 3. 马氏链环境中的复合二项风险模型 | 第32-50页 | | ·MECM | 第32页 | | ·经典的复合二项风险模型 | 第32-33页 | | ·马氏链环境中的复合二项风险模型(MECM)的建立 | 第33-37页 | | ·MECM的存在性和构造 | 第37-41页 | | ·马氏链环境复合二项风险模型的条件概率计算 | 第41-50页 | | 4. 带常利率的马氏链环境复合二项风险模型 | 第50-64页 | | ·利率的引入 | 第50页 | | ·模型的建立 | 第50-56页 | | ·破产概率 | 第56-64页 | | 5. 马氏链利率环境复合二项风险模型 | 第64-76页 | | ·马氏链利率回顾 | 第64-65页 | | ·模型的建立 | 第65-67页 | | ·破产概率递推方程 | 第67-76页 | | 6. 马氏链环境中带随机收入的复合二项风险模型 | 第76-98页 | | ·随机收入的引进 | 第76页 | | ·模型的建立 | 第76-80页 | | ·MRICM的存在性 | 第80-85页 | | ·破产概率 | 第85-98页 | | 7. 马氏链利率下具有延迟索赔和随机收入及分红的二项风险模型 | 第98-110页 | | ·延迟索赔和分红的引入 | 第98-100页 | | ·模型建立 | 第100-103页 | | ·期望折现分红总量 | 第103-108页 | | ·有限支撑的索赔额分布 | 第108-110页 | | 结语 | 第110-112页 | | 参考文献 | 第112-124页 | | 附录一 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第124-125页 | | 附录二 致谢 | 第125-126页 |
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论文编号BS1864318，这篇论文共126页
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