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人民币汇率风险测度的期望分位数回归模型

论文目录

摘要	第4-6页
ABSTRACT	第6-7页
第一章引言	第10-21页
1.1 选题背景和研究意义	第10-12页
1.1.1 选题背景	第10-11页
1.1.2 研究意义	第11-12页
1.2 研究综述和研究评价	第12-18页
1.2.1 研究综述	第12-16页
1.2.2 研究评价	第16-18页
1.3 研究内容和框架	第18-19页
1.4 本文可能的创新点	第19-21页
第二章基于EGARCH-GED模型的VaR计算	第21-35页
2.1 VaR理论	第21-23页
2.1.1 VaR方法的基本原理	第21-22页
2.1.2 VaR计算方法	第22-23页
2.2 GARCH族模型的基本原理	第23-25页
2.3 GARCH族模型的分布问题	第25-26页
2.4 基于EGARCH-GED模型的VaR计算	第26-33页
2.4.1 变量的选取及说明	第26-27页
2.4.2 变量的统计特征分析	第27-30页
2.4.3 均值方程的确定	第30-31页
2.4.4 GARCH族模型的确定	第31-32页
2.4.5 基于EGARCH-GED模型的实证研究	第32-33页
2.5 本章小结	第33-35页
第三章基于分位数回归模型的VaR计算	第35-40页
3.1 分位数回归模型的基本原理	第35-36页
3.2 基于分位数回归模型的VaR计算方法	第36-37页
3.3 基于分位数回归模型的实证结果	第37-38页
3.4 本章小结	第38-40页
第四章基于期望分位数回归模型的VaR计算	第40-46页
4.1 期望分位数回归模型的基本原理	第40-41页
4.2 EVaR模型的一致性度量准则	第41-42页
4.3 基于EGARCH模型的EVaR计算方法	第42-44页
4.3.1 EGARCH模型的参数估计	第42-43页
4.3.2 基于EGARCH模型的EVaR计算步骤	第43-44页
4.4 基于期望分位数回归模型的实证结果	第44-45页
4.5 本章小结	第45-46页
第五章 VaR模型的事后检验	第46-52页
5.1 Kupiec失败率检验法	第46-47页
5.2 模型的比较分析	第47-51页
5.2.1 收益率序列的统计特征分析	第47-49页
5.2.2 回测检验结果	第49-51页
5.3 本章小结	第51-52页
第六章结论与展望	第52-55页
6.1 结论	第52-53页
6.2 研究不足及展望	第53-55页
6.2.1 本文不足	第53-54页
6.2.2 展望	第54-55页
参考文献	第55-60页
后记	第60-61页
在读期间发表论文及研究成果	第61页

论文编号BS2444168，这篇论文共61页会员购买按0.35元/页下载，共需支付21.35元。直接购买按0.5元/页下载，共需要支付30.5元。

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