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挂钩上证50ETF的结构性金融产品设计 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第3-5页 | | Abstract | 第5-6页 | | 1. 绪论 | 第9-18页 | | 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 | | 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 | | 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 | | 1.2 国内外研究状况 | 第11-17页 | | 1.2.1 国外研究状况 | 第11-14页 | | 1.2.2 国内研究状况 | 第14-17页 | | 1.3 本文的创新点 | 第17-18页 | | 2. 股票挂钩型结构性金融产品概述 | 第18-27页 | | 2.1 股票挂钩型结构性金融产品的定义 | 第18页 | | 2.2 股票挂钩型结构性金融产品的发展 | 第18-21页 | | 2.2.1 国外股票挂钩型结构性金融产品的发展 | 第18-20页 | | 2.2.2 国内股票挂钩型结构性金融产品的发展 | 第20-21页 | | 2.3 股票挂钩型结构性金融产品的分类 | 第21-23页 | | 2.3.1 根据对期权的持仓部位分类 | 第21-22页 | | 2.3.2 根据挂钩标的分类 | 第22-23页 | | 2.4 股票挂钩型结构性金融产品的风险收益特征 | 第23-27页 | | 2.4.1 股票挂钩型结构性金融产品的风险特征 | 第23-25页 | | 2.4.2 股票挂钩型结构性金融产品的收益特征 | 第25-27页 | | 3. 价差型保本票据的产品设计案例 | 第27-33页 | | 3.1 价差型保本票据设计原理与方法 | 第27-29页 | | 3.2 产品设计参数 | 第29-31页 | | 3.3 价差型保本票据内容展示及特征 | 第31-33页 | | 4. 上证50ETF价差型保本票据定价分析 | 第33-55页 | | 4.1 基于B-S模型的定价 | 第33-39页 | | 4.1.1 价差型保本票据的产品解析 | 第33页 | | 4.1.2 票据保本部分的定价 | 第33页 | | 4.1.3 价差期权部分的定价 | 第33-37页 | | 4.1.4 上证50ETF价差型保本票据的定价 | 第37-39页 | | 4.2 基于ARMA-GARCH模型的蒙特卡洛模拟定价 | 第39-55页 | | 4.2.1 描述统计量 | 第39-40页 | | 4.2.2 平稳性检验 | 第40-41页 | | 4.2.3 自相关检验与ARMA模型的建立 | 第41-44页 | | 4.2.4 ARCH LM检验 | 第44-46页 | | 4.2.5 ARMA-GARCH模型的建立 | 第46-50页 | | 4.2.6 基于ARMA-GARCH模型的蒙特卡洛模拟 | 第50-52页 | | 4.2.7 基于蒙特卡洛模拟的VaR分析 | 第52-55页 | | 5. 发行商风险管理策略 | 第55-69页 | | 5.1 传统对冲方法 | 第55-58页 | | 5.1.1 固定收益部分的对冲手段 | 第55-56页 | | 5.1.2 挂钩标的资产部分的对冲策略 | 第56-58页 | | 5.2 基于敏感性分析的对冲策略 | 第58-69页 | | 5.2.1 敏感性分析 | 第58-61页 | | 5.2.2 Delta对冲 | 第61-64页 | | 5.2.3 Gamma对冲 | 第64-66页 | | 5.2.4 Vega对冲 | 第66-69页 | | 6. 价差型保本票据与现有银行挂钩股票型结构性产品比较 | 第69-73页 | | 7. 产品营销推广策略 | 第73-75页 | | 7.1 目标客群分析 | 第73页 | | 7.2 产品需求分析 | 第73-74页 | | 7.3 营销策略分析 | 第74-75页 | | 8. 全文总结 | 第75-76页 | | 参考文献 | 第76-80页 | | 附录一 | 第80-81页 | | 附录二 | 第81-85页 | | 附录三 | 第85-87页 | | 后记 | 第87-88页 | | 致谢 | 第88页 |
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论文编号BS4602719，这篇论文共88页
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