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我国股指期货的风险管理研究--基于沪深300仿真股指期货的实证分析 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-6页 | ABSTRACT | 第6-12页 | 前言 | 第12-19页 | ·研究背景和意义 | 第12-14页 | ·研究背景 | 第12-13页 | ·研究意义 | 第13-14页 | ·对我国股指期货风险管理的前瞻性研究的文献综述 | 第14-19页 | ·国外关于股指期货风险管理研究的文献综述 | 第14-16页 | ·国内关于股指期货风险研究的文献综述 | 第16-19页 | 1 股指期货概述 | 第19-28页 | ·对股指期货的产生与发展 | 第19-21页 | ·股指期货的产生 | 第19-20页 | ·股指期货的发展阶段 | 第20-21页 | ·对股指期货的认识 | 第21-24页 | ·初步认识股指期货的避险功能 | 第22页 | ·对股指期货的怀疑与指责 | 第22页 | ·股指期货与风险事件没有因果关系 | 第22-23页 | ·全面认识股指期货的作用 | 第23-24页 | ·股指期货在我国金融市场的作用 | 第24-28页 | ·套期保值规避系统风险 | 第24页 | ·保护散户的利益 | 第24-25页 | ·促进股价的合理波动 | 第25-26页 | ·培育机构投资者 | 第26页 | ·改善国企融资 | 第26页 | ·完善现货市场 | 第26-28页 | 2 我国股指期货的风险概述 | 第28-35页 | ·股指期货风险的特征 | 第28-29页 | ·期货交易风险的客观性 | 第28页 | ·股指期货交易风险的可测性 | 第28-29页 | ·股指期货交易风险来源的广泛性 | 第29页 | ·股指期货交易风险的放大性及连锁性 | 第29页 | ·股指期货市场风险的成因 | 第29-30页 | ·价格波动 | 第29-30页 | ·杠杆效应 | 第30页 | ·非理性投机 | 第30页 | ·市场机制不健全 | 第30页 | ·股指期货风险的类型 | 第30-33页 | ·市场风险 | 第31-32页 | ·信用风险 | 第32页 | ·流动性风险 | 第32页 | ·操作风险 | 第32-33页 | ·法律风险 | 第33页 | ·我国特有的股指期货风险 | 第33-35页 | ·我国股市交易主体不成熟导致的风险 | 第33页 | ·我国上市公司信息不真实导致的风险 | 第33-34页 | ·我国金融体制不完善导致的风险 | 第34页 | ·我国政策的不确定性导致的风险 | 第34-35页 | 3 风险管理方法概述 | 第35-44页 | ·风险管理的传统方法 | 第35-38页 | ·名义值法 | 第35页 | ·波动性方法 | 第35-37页 | ·β系数法—灵敏度分析 | 第37-38页 | ·风险价值(VaR)方法概述 | 第38-42页 | ·风险价值(VaR)方法产生的背景和定义 | 第38-40页 | ·VaR 的主要计算方法 | 第40-42页 | ·在风险管理方面VaR 方法的优点 | 第42-44页 | 4 VaR 方法对我国股指期货的实证分析与相应风险预警系统的建立 | 第44-59页 | ·VaR 方法的实证分析——沪深300 股指期货的日VaR 分析 | 第44-54页 | ·VaR 方法在股指期货市场风险计算中的应用 | 第44-46页 | ·对沪深300 仿真股指期货市场风险的VaR 实证分析 | 第46-54页 | ·我国股指期货市场运用VaR 方法时存在的问题 | 第54-56页 | ·VaR 模型运用的样本数据问题 | 第54-55页 | ·VaR 模型的置信度设定 | 第55页 | ·肥尾现象对VaR 模型的影响 | 第55页 | ·VaR 模型的选择问题 | 第55-56页 | ·利率非市场化对VaR 的影响 | 第56页 | ·建立健全我国股指期货风险预警系统 | 第56-59页 | ·实时风险预警系统的理论基础 | 第57页 | ·实时风险预警系统的功能和结构 | 第57-58页 | ·实时风险预警系统在我国期货业的运用 | 第58-59页 | 参考文献 | 第59-61页 | 后记 | 第61-62页 | 致谢 | 第62-63页 | 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
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