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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--我国股指期货的风险管理研究--基于沪深300仿真股指期货的实证分析
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我国股指期货的风险管理研究--基于沪深300仿真股指期货的实证分析
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
前言第12-19页
   ·研究背景和意义第12-14页
     ·研究背景第12-13页
     ·研究意义第13-14页
   ·对我国股指期货风险管理的前瞻性研究的文献综述第14-19页
     ·国外关于股指期货风险管理研究的文献综述第14-16页
     ·国内关于股指期货风险研究的文献综述第16-19页
1 股指期货概述第19-28页
   ·对股指期货的产生与发展第19-21页
     ·股指期货的产生第19-20页
     ·股指期货的发展阶段第20-21页
   ·对股指期货的认识第21-24页
     ·初步认识股指期货的避险功能第22页
     ·对股指期货的怀疑与指责第22页
     ·股指期货与风险事件没有因果关系第22-23页
     ·全面认识股指期货的作用第23-24页
   ·股指期货在我国金融市场的作用第24-28页
     ·套期保值规避系统风险第24页
     ·保护散户的利益第24-25页
     ·促进股价的合理波动第25-26页
     ·培育机构投资者第26页
     ·改善国企融资第26页
     ·完善现货市场第26-28页
2 我国股指期货的风险概述第28-35页
   ·股指期货风险的特征第28-29页
     ·期货交易风险的客观性第28页
     ·股指期货交易风险的可测性第28-29页
     ·股指期货交易风险来源的广泛性第29页
     ·股指期货交易风险的放大性及连锁性第29页
   ·股指期货市场风险的成因第29-30页
     ·价格波动第29-30页
     ·杠杆效应第30页
     ·非理性投机第30页
     ·市场机制不健全第30页
   ·股指期货风险的类型第30-33页
     ·市场风险第31-32页
     ·信用风险第32页
     ·流动性风险第32页
     ·操作风险第32-33页
     ·法律风险第33页
   ·我国特有的股指期货风险第33-35页
     ·我国股市交易主体不成熟导致的风险第33页
     ·我国上市公司信息不真实导致的风险第33-34页
     ·我国金融体制不完善导致的风险第34页
     ·我国政策的不确定性导致的风险第34-35页
3 风险管理方法概述第35-44页
   ·风险管理的传统方法第35-38页
     ·名义值法第35页
     ·波动性方法第35-37页
     ·β系数法—灵敏度分析第37-38页
   ·风险价值(VaR)方法概述第38-42页
     ·风险价值(VaR)方法产生的背景和定义第38-40页
     ·VaR 的主要计算方法第40-42页
   ·在风险管理方面VaR 方法的优点第42-44页
4 VaR 方法对我国股指期货的实证分析与相应风险预警系统的建立第44-59页
   ·VaR 方法的实证分析——沪深300 股指期货的日VaR 分析第44-54页
     ·VaR 方法在股指期货市场风险计算中的应用第44-46页
     ·对沪深300 仿真股指期货市场风险的VaR 实证分析第46-54页
   ·我国股指期货市场运用VaR 方法时存在的问题第54-56页
     ·VaR 模型运用的样本数据问题第54-55页
     ·VaR 模型的置信度设定第55页
     ·肥尾现象对VaR 模型的影响第55页
     ·VaR 模型的选择问题第55-56页
     ·利率非市场化对VaR 的影响第56页
   ·建立健全我国股指期货风险预警系统第56-59页
     ·实时风险预警系统的理论基础第57页
     ·实时风险预警系统的功能和结构第57-58页
     ·实时风险预警系统在我国期货业的运用第58-59页
参考文献第59-61页
后记第61-62页
致谢第62-63页
在读期间科研成果目录第63页

 
 
论文编号BS550269,这篇论文共63
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