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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--G银行市场风险管理对策研究
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G银行市场风险管理对策研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9页
    1.2 国内外文献综述第9-12页
        1.3.1 国外文献综述第9-11页
        1.3.2 国内文献综述第11-12页
    1.3 研究内容与方法第12-14页
        1.3.1 研究内容第12页
        1.3.2 研究方法第12-14页
第2章 相关理论和G银行市场风险概况第14-26页
    2.1 压力测试定义第14-15页
    2.2 商业银行市场风险定义及分类第15-17页
        2.1.1 商业银行市场风险定义第15页
        2.1.2 商业银行市场风险的分类第15-17页
    2.3 商业银行计量市场风险的方法——内部模型法(IMA)第17-22页
        2.2.1 风险价值模型第17-18页
        2.2.2 压力测试模型第18-22页
    2.4 G银行市场风险管理的发展历程第22-23页
        2.4.1 G银行概况第22页
        2.4.2 G银行市场风险管理的发展历程第22-23页
    2.5 影响G银行市场风险的关键因素第23-24页
    2.6 G银行市场风险管理的主要问题第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 基于压力测试解决G银行市场风险管理的对策第26-45页
    3.1 G银行市场风险因素识别第26-27页
        3.1.1 利率风险状况第26页
        3.1.2 汇率风险状况第26-27页
        3.1.3 股票价格波动风险状况第27页
    3.2 运用压力测试识别风险、管理风险第27-28页
    3.3 压力测试在利率风险管理中的应用第28-35页
        3.3.1 样本来源及数据选择第28页
        3.3.2 构建测试情景第28-30页
        3.3.3 确定利率风险压力测试模型第30页
        3.3.4 测试资产组合利率风险压力损失第30-35页
        3.3.5 利率风险压力测试结果分析第35页
    3.4 压力测试在汇率风险管理中的应用第35-41页
        3.4.1 样本来源及数据选择第35页
        3.4.2 构建测试情景第35-37页
        3.4.3 确定汇率风险压力测试模型第37页
        3.4.4 测试资产组合汇率风险压力损失第37-40页
        3.4.5 汇率风险压力测试结果分析第40-41页
    3.5 压力测试在股票价格波动风险管理中的应用第41-44页
        3.5.1 样本来源及数据选择第41页
        3.5.2 构建利率风险压力测试情景第41页
        3.5.3 计算商业银行的股票价格波动风险压力损失第41-42页
        3.5.4 测试资产组合股票价格波动风险压力损失第42-43页
        3.5.5 股票价格波动风险压力测试结果分析第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 加强G银行市场风险管理的建议第45-50页
    4.1 应用压力测试加强G银行市场风险管理的结论第45-48页
        4.1.1 加强压力测试系统建设第45-46页
        4.1.2 健全压力测试管理体系第46页
        4.1.3 增强银行间压力测试的交流与合作第46-48页
    4.2 对G银行风险管理的建议第48-49页
        4.2.1 对G银行的建议第48页
        4.2.2 对监管当局的建议第48-49页
    4.3 本章小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-54页
致谢第54页

 
 
论文编号BS4076652,这篇论文共54
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