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中国商品期货市场流动性风险度量实证研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-5页 | ABSTRACT | 第5-11页 | 第1章 绪论 | 第11-38页 | ·研究背景 | 第11-12页 | ·研究意义 | 第12-14页 | ·相关理论及研究综述 | 第14-32页 | ·金融市场微观结构理论 | 第14-16页 | ·金融风险研究 | 第16-17页 | ·流动性风险研究 | 第17-25页 | ·流动性风险度量研究 | 第25-32页 | ·研究内容、架构与创新点 | 第32-38页 | ·相关概念界定 | 第32页 | ·已有研究不足及研究思路 | 第32-33页 | ·研究内容与研究架构 | 第33-36页 | ·主要创新点 | 第36-38页 | 第2章 中国商品期货市场流动性特征实证研究 | 第38-86页 | ·流动性度量指标 | 第39-45页 | ·单一度量指标 | 第39-42页 | ·综合度量指标 | 第42-44页 | ·本文选用的流动性度量指标 | 第44-45页 | ·流动性分布特征 | 第45-51页 | ·检验样本和指标 | 第45-46页 | ·中国商品期货市场流动性分布状况 | 第46-49页 | ·中国商品期货市场流动性日间变化 | 第49-51页 | ·流动性时间特征 | 第51-58页 | ·引言 | 第52页 | ·检验样本及指标选择 | 第52-53页 | ·流动性时间特征检验分析 | 第53-57页 | ·结论 | 第57-58页 | ·流动性协动特征 | 第58-66页 | ·引言 | 第58-59页 | ·检验样本及指标选择 | 第59-61页 | ·流动性协动特征检验分析 | 第61-65页 | ·结论 | 第65-66页 | ·流动性成本特征 | 第66-84页 | ·引言 | 第66-68页 | ·流动性成本特征度量模型 | 第68-71页 | ·检验样本 | 第71-72页 | ·流动性成本特征实证研究 | 第72-83页 | ·结论 | 第83-84页 | ·本章小节 | 第84-86页 | 第3章 中国商品期货市场外生流动性风险度量实证研究 | 第86-118页 | ·有价差时外生流动性风险度量 | 第87-98页 | ·有价差时流动性调整VaR模型 | 第87-89页 | ·中国商品期市有价差时外生流动性风险度量实证研究 | 第89-98页 | ·结论 | 第98页 | ·无价差时外生流动性风险度量 | 第98-117页 | ·引言 | 第99-101页 | ·涨(跌)停对期货市场效率影响 | 第101-110页 | ·中国商品期市无价差时外生流动性风险度量实证研究 | 第110-116页 | ·结论 | 第116-117页 | ·本章小节 | 第117-118页 | 第4章 中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究 | 第118-146页 | ·中国商品期货市场价格冲击系数测算 | 第118-128页 | ·引言 | 第119-120页 | ·指令驱动机制下净指令流、净持仓差计算 | 第120-121页 | ·中国商品期市交易对价格冲击微观结构模型 | 第121-123页 | ·中国商品期市商品价格冲击系数测算 | 第123-128页 | ·结论 | 第128页 | ·中国商品期货市场内生流动性风险度量模型 | 第128-136页 | ·单一商品执行成本微观结构模型 | 第129-131页 | ·多种商品执行成本微观结构模型 | 第131-135页 | ·考虑内生流动性风险LrVaR表达式 | 第135页 | ·考虑内生流动性风险LrVaR与传统VaR的比较 | 第135-136页 | ·中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究 | 第136-144页 | ·基于蒙特卡罗模拟LrVaR计算方法 | 第137-138页 | ·商品流动性对LrVaR影响 | 第138-140页 | ·变现策略对LrVaR影响 | 第140-142页 | ·合约持有期对LrVaR影响 | 第142页 | ·头寸规模对LrVaR影响 | 第142-143页 | ·结论 | 第143-144页 | ·本章小节 | 第144-146页 | 第5章 结语 | 第146-153页 | ·主要工作和结论 | 第146-149页 | ·流动性风险规避建议 | 第149-151页 | ·宏观政策建议 | 第149-151页 | ·微观投资建议 | 第151页 | ·未来研究展望 | 第151-153页 | 参考文献 | 第153-165页 | 攻读学位期间主要研究成果 | 第165-166页 | 致谢 | 第166页 |
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