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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--中国商品期货市场流动性风险度量实证研究
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中国商品期货市场流动性风险度量实证研究
 
     论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第1章 绪论第11-38页
   ·研究背景第11-12页
   ·研究意义第12-14页
   ·相关理论及研究综述第14-32页
     ·金融市场微观结构理论第14-16页
     ·金融风险研究第16-17页
     ·流动性风险研究第17-25页
     ·流动性风险度量研究第25-32页
   ·研究内容、架构与创新点第32-38页
     ·相关概念界定第32页
     ·已有研究不足及研究思路第32-33页
     ·研究内容与研究架构第33-36页
     ·主要创新点第36-38页
第2章 中国商品期货市场流动性特征实证研究第38-86页
   ·流动性度量指标第39-45页
     ·单一度量指标第39-42页
     ·综合度量指标第42-44页
     ·本文选用的流动性度量指标第44-45页
   ·流动性分布特征第45-51页
     ·检验样本和指标第45-46页
     ·中国商品期货市场流动性分布状况第46-49页
     ·中国商品期货市场流动性日间变化第49-51页
   ·流动性时间特征第51-58页
     ·引言第52页
     ·检验样本及指标选择第52-53页
     ·流动性时间特征检验分析第53-57页
     ·结论第57-58页
   ·流动性协动特征第58-66页
     ·引言第58-59页
     ·检验样本及指标选择第59-61页
     ·流动性协动特征检验分析第61-65页
     ·结论第65-66页
   ·流动性成本特征第66-84页
     ·引言第66-68页
     ·流动性成本特征度量模型第68-71页
     ·检验样本第71-72页
     ·流动性成本特征实证研究第72-83页
     ·结论第83-84页
   ·本章小节第84-86页
第3章 中国商品期货市场外生流动性风险度量实证研究第86-118页
   ·有价差时外生流动性风险度量第87-98页
     ·有价差时流动性调整VaR模型第87-89页
     ·中国商品期市有价差时外生流动性风险度量实证研究第89-98页
     ·结论第98页
   ·无价差时外生流动性风险度量第98-117页
     ·引言第99-101页
     ·涨(跌)停对期货市场效率影响第101-110页
     ·中国商品期市无价差时外生流动性风险度量实证研究第110-116页
     ·结论第116-117页
   ·本章小节第117-118页
第4章 中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究第118-146页
   ·中国商品期货市场价格冲击系数测算第118-128页
     ·引言第119-120页
     ·指令驱动机制下净指令流、净持仓差计算第120-121页
     ·中国商品期市交易对价格冲击微观结构模型第121-123页
     ·中国商品期市商品价格冲击系数测算第123-128页
     ·结论第128页
   ·中国商品期货市场内生流动性风险度量模型第128-136页
     ·单一商品执行成本微观结构模型第129-131页
     ·多种商品执行成本微观结构模型第131-135页
     ·考虑内生流动性风险LrVaR表达式第135页
     ·考虑内生流动性风险LrVaR与传统VaR的比较第135-136页
   ·中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究第136-144页
     ·基于蒙特卡罗模拟LrVaR计算方法第137-138页
     ·商品流动性对LrVaR影响第138-140页
     ·变现策略对LrVaR影响第140-142页
     ·合约持有期对LrVaR影响第142页
     ·头寸规模对LrVaR影响第142-143页
     ·结论第143-144页
   ·本章小节第144-146页
第5章 结语第146-153页
   ·主要工作和结论第146-149页
   ·流动性风险规避建议第149-151页
     ·宏观政策建议第149-151页
     ·微观投资建议第151页
   ·未来研究展望第151-153页
参考文献第153-165页
攻读学位期间主要研究成果第165-166页
致谢第166页

 
 
论文编号BS611670,这篇论文共166
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