|
|
|
均值—方差再保险—投资策略选择问题 |
|
论文目录 |
|
摘要 | 第4-5页 | ABSTRACT | 第5-6页 | 目录 | 第7-8页 | 1 绪论 | 第8-15页 | 1.1 问题的提出背景 | 第8页 | 1.2 研究现状 | 第8-13页 | 1.3 论文结构 | 第13-15页 | 2 CEV模型下的均值-方差再保险-投资策略选择问题 | 第15-37页 | 2.1 模型和假设 | 第15-18页 | 2.2 问题公式 | 第18-19页 | 2.3 经典风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第19-26页 | 2.4 扩散逼近风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第26-32页 | 2.5 灵敏度分析 | 第32-37页 | 2.5.1 最优的比例再保险策略 | 第32-34页 | 2.5.2 最优投资策略 | 第34-37页 | 3 O-U过程下的均值-方差投资策略选择问题 | 第37-46页 | 3.1 模型和假设 | 第37-38页 | 3.2 问题公式 | 第38-39页 | 3.3 O-U过程时间一致的均值-方差投资策略选择问题 | 第39-46页 | 4 对于跳扩散风险过程的再保险-投资策略选择问题 | 第46-58页 | 4.1 模型 | 第46-48页 | 4.2 问题公式 | 第48-50页 | 4.3 经典风险过程的时间一致的均值-方差问题 | 第50-58页 | 5 总结与展望 | 第58-59页 | 参考文献 | 第59-64页 | 攻读学位期间主要的研究成果 | 第64-65页 | 致谢 | 第65页 |
|
|
|
|
论文编号BS3421471,这篇论文共65页 会员购买按0.35元/页下载,共需支付22.75元。 直接购买按0.5元/页下载,共需要支付32.5元 。 |
|
|
我还不是会员,注册会员!
会员下载更优惠!充值送钱! |
我只需要这篇,无需注册!
直接网上支付,方便快捷! |
|
|
|
版权申明:本目录由www.jylw.com网站制作,本站并未收录原文,如果您是作者,需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们,我们承诺24小时内删除。 |
|
|