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部分可预测前提下的投资组合保险策略研究 |
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| 论文目录 |
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| 同济大学学位论文原创性声明 | 第1-6页 | | 摘要 | 第6-8页 | | Abstract | 第8-16页 | | 第一章 绪论 | 第16-22页 | | ·研究背景和问题提出 | 第16-18页 | | ·研究意义 | 第18-19页 | | ·本文研究的目的和研究方法 | 第19页 | | ·主要内容和章节结构 | 第19-20页 | | ·本文的创新点 | 第20-22页 | | 第二章 投资组合保险策略理论的发展及比较分析 | 第22-69页 | | ·引言 | 第22-23页 | | ·投资组合保险策略的分类 | 第23-37页 | | ·以期权为基础的投资组合保险策略 | 第24-29页 | | ·保护性卖权策略 | 第24-25页 | | ·欧式信托性买权策略 | 第25页 | | ·复制性卖权策略 | 第25-28页 | | ·权变投资组合保险策略与复合式投资组合保险策略 | 第28-29页 | | ·简单参数的投资组合保险策略 | 第29-37页 | | ·固定比例投资组合保险策略 | 第29-31页 | | ·时间不变性组合保障策略 | 第31-32页 | | ·修订的CPPI策略 | 第32-36页 | | ·买入持有策略 | 第36页 | | ·恒定组合策略 | 第36-37页 | | ·停损策略 | 第37页 | | ·国内外实证研究现状及动态 | 第37-53页 | | ·国外实证研究现状 | 第37-41页 | | ·绩效比较 | 第37-39页 | | ·调整法则 | 第39页 | | ·交易成本 | 第39页 | | ·保险成本 | 第39-40页 | | ·波动性 | 第40-41页 | | ·我国台湾地区实证研究现状 | 第41-50页 | | ·大陆地区的实证研究现状 | 第50-53页 | | ·组合保险策略价值比较分析 | 第53-67页 | | ·Black-Scholes模型函数 | 第54-57页 | | ·金融价格行为 | 第54-55页 | | ·Black-Scholes模型函数 | 第55-57页 | | ·OBPI函数分析 | 第57-62页 | | ·CPPI策略函数分析 | 第62-65页 | | ·OBPI与CPPI策略的函数比较 | 第65-67页 | | ·已有研究的不足之处和本文研究展开的计划 | 第67-69页 | | 第三章 基于期权的组合保险策略研究 | 第69-95页 | | ·样本数据及研究方法设计 | 第69-83页 | | ·样本数据 | 第69-70页 | | ·研究方法设计 | 第70-83页 | | ·组合保险策略操作方法设计 | 第70-72页 | | ·股价波动率估计 | 第72-77页 | | ·调整法则 | 第77-78页 | | ·参数变量假设 | 第78-79页 | | ·绩效评价指标 | 第79-83页 | | ·实证结果及分析 | 第83-93页 | | ·上证 A股指数的实证结果 | 第83-89页 | | ·市场行情对组合保险策略续效影响及分析 | 第83-85页 | | ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第85-86页 | | ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第86-88页 | | ·波动率估计法对组合保险策略绩效影响及分析 | 第88-89页 | | ·蒙特卡罗模拟的实证结果 | 第89-93页 | | ·组合保险策略绩效比较及分析 | 第89-90页 | | ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第90页 | | ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第90-93页 | | ·小结 | 第93-95页 | | 第四章 简单参数组合保险策略研究 | 第95-122页 | | ·样本数据及研究方法设计 | 第95-104页 | | ·样本数据 | 第95页 | | ·研究方法设计 | 第95-104页 | | ·组合保险策略操作方法设计 | 第95-102页 | | ·调整法则 | 第102-103页 | | ·参数变量假设 | 第103页 | | ·绩效评价指标 | 第103-104页 | | ·实证结果及分析 | 第104-119页 | | ·上证 A股指数的实证结果 | 第104-113页 | | ·市场行情对组合保险策略绩效影响及分析 | 第104-106页 | | ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第106-108页 | | ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第108-111页 | | ·乘数对组合保险策略绩效影响及分析 | 第111-113页 | | ·蒙特卡罗模拟的实证结果 | 第113-119页 | | ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第114页 | | ·乘数对组合保险策略绩效影响及分析 | 第114-119页 | | ·小结 | 第119-122页 | | 第五章 金融指标预测法研究 | 第122-142页 | | ·引言 | 第122-123页 | | ·境内外相关研究 | 第123-132页 | | ·境外相关研究 | 第123-131页 | | ·红利收益预测性相关研究 | 第123-127页 | | ·长期限预测研究 | 第127-128页 | | ·预测调整变量偏差相关研究 | 第128-130页 | | ·其它金融预测指标 | 第130-131页 | | ·国内相关文献 | 第131-132页 | | ·实证分析 | 第132-138页 | | ·样本数据及实证研究方法 | 第132-133页 | | ·可预测性检验结果及分析 | 第133-136页 | | ·上证A股指数检验结果及分析 | 第133-134页 | | ·深成A股指数检验结果及分析 | 第134-135页 | | ·上证180指数检验结果及分析 | 第135-136页 | | ·金融指标预测法检验结果及分析 | 第136-138页 | | ·E/P预测指标检验结果及分析 | 第136-137页 | | ·B/M指标预测检验结果及分析 | 第137-138页 | | ·金融指标预测法在组合保险策略中的适用性 | 第138-141页 | | ·动态组合保险策略的概念 | 第138-140页 | | ·金融指标预测法在组合保险策略中的适用性 | 第140-141页 | | ·小结 | 第141-142页 | | 第六章 动量、反转可预测性研究 | 第142-161页 | | ·引言 | 第142-143页 | | ·动量、反转策略研究发展状况 | 第143-150页 | | ·反转策略研究发展状况 | 第143-145页 | | ·动量策略研究发展状况 | 第145-147页 | | ·国内研究发展状况 | 第147-150页 | | ·动量、反转理论解释 | 第150-152页 | | ·动量投资策略实证研究 | 第152-155页 | | ·样本选择及实证设计 | 第152-153页 | | ·实证结果及分析 | 第153-155页 | | ·反转投资策略实证研究 | 第155-158页 | | ·样本选择及实证设计 | 第155-156页 | | ·实证结果及分析 | 第156-158页 | | ·鲁棒性检验 | 第158-159页 | | ·动量、反转策略在组合保险中的适用性研究 | 第159页 | | ·小结 | 第159-161页 | | 第七章 技术指标预测法研究 | 第161-175页 | | ·引言 | 第161页 | | ·组合保险策略“僵死”机制分析 | 第161-166页 | | ·技术指标理论分析 | 第166-170页 | | ·相对强弱指标 | 第166-168页 | | ·RSI的计算公式 | 第166页 | | ·RSI的运用原则: | 第166-168页 | | ·随机指标 | 第168-170页 | | ·KD的计算公式 | 第168-169页 | | ·KD的运用原则 | 第169-170页 | | ·实证设计及结果分析 | 第170-173页 | | ·实证设计 | 第170-171页 | | ·实证结果及分析 | 第171-173页 | | ·技术指标预测法在组合保险策略中的适用性研究 | 第173-174页 | | ·小结 | 第174-175页 | | 第八章 结论与展望 | 第175-180页 | | ·论文的主要工作和结论 | 第175-179页 | | ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第179-180页 | | 致谢 | 第180-181页 | | 参考文献 | 第181-194页 | | 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第194页 |
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论文编号BS1160822，这篇论文共194页
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