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我国A股市场多因子量化选股模型实证分析 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6页 | | 第1章 绪论 | 第9-16页 | | 1.1 研究背景 | 第9-10页 | | 1.2 研究意义 | 第10-11页 | | 1.3 国内外该方向研究现状分析 | 第11-14页 | | 1.3.1 国外研究现状与文献综述 | 第11-13页 | | 1.3.2 国内研究现状与文献综述 | 第13-14页 | | 1.4 研究方法 | 第14-15页 | | 1.5 论文的结构安排 | 第15-16页 | | 第2章 量化选股模型与核方法的理论基础 | 第16-21页 | | 2.1 量化选股模型的理论基础 | 第16-19页 | | 2.2 核方法 | 第19-21页 | | 第3章 基于核方法下我国A股市场多因子选股模型的构建 | 第21-33页 | | 3.1 数据采集及候选因子选取 | 第21-25页 | | 3.1.1 数据选取与数据来源 | 第21-22页 | | 3.1.2 候选因子选取 | 第22-25页 | | 3.2 核主成分回归（KPCR）方法下选股模型的构建 | 第25-32页 | | 3.2.1 核主成分分析方法（KPCA）的实现过程 | 第26-27页 | | 3.2.2 KPCA方法基础上的核主成分回归（KPCR）方程的建立 | 第27-28页 | | 3.2.3 KPCR方法下的实验与分析 | 第28-32页 | | 3.3 小结 | 第32-33页 | | 第4章 选股效果的检验 | 第33-39页 | | 4.1 投资组合选取范围 | 第33页 | | 4.2 投资组合的确定与回测检验 | 第33-35页 | | 4.3 模型的评价 | 第35-36页 | | 4.4 利用股指期货对冲风险及效果分析 | 第36-38页 | | 4.5 小结 | 第38-39页 | | 结论 | 第39-40页 | | 参考文献 | 第40-43页 | | 附录A KPCA方法R软件代码 | 第43-45页 | | 致谢 | 第45-46页 |
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论文编号BS2983875，这篇论文共46页
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