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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--期货市场风险度量与对冲研究
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期货市场风险度量与对冲研究
 
     论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-28页
   ·研究背景与研究意义第8-13页
     ·研究背景第8-12页
     ·研究意义第12-13页
   ·研究现状与问题提出第13-24页
     ·国内外研究现状第13-24页
     ·问题的提出第24页
   ·本文主要内容和创新点第24-28页
     ·本文研究思路第24-25页
     ·本文主要内容第25-26页
     ·本文创新点第26-28页
第二章 风险管理VaR方法及实证研究第28-47页
   ·金融风险测量技术的演变第28-32页
     ·名义量法第28-29页
     ·马柯维茨的均值-方差理论第29页
     ·灵敏度测量方法第29-31页
     ·波动性方法第31页
     ·VaR 方法第31页
     ·压力测试与极值分析第31-32页
   ·VaR方法概述第32-37页
     ·VaR方法的概念和含义第32-34页
     ·VaR的参数选择第34-36页
     ·VaR的优缺点第36-37页
   ·VaR方法的扩展及应用第37-41页
     ·VaR方法的扩展第37-39页
     ·VaR的应用第39-41页
   ·金融市场风险测量框架第41-42页
   ·中国证券市场VaR风险测度实证研究第42-47页
     ·样本选择第42-43页
     ·沪深 300 指数VaR估计结果分析第43-47页
第三章 基于VaR的中国期货市场风险管理实证研究第47-72页
   ·绪论第47-48页
   ·VaR估计方法体系第48-56页
     ·VaR的一般计算方法第48-50页
     ·VaR估计方法介绍第50-54页
     ·VaR模型检验方法第54-56页
   ·基于不同估计方法的铜期货市场VaR风险测量实证估计结果第56-68页
     ·历史模拟法估计VaR实证结果分析第57-59页
     ·方差-协方差方法估计结果分析第59-62页
     ·RiskMetrics方法实证结果第62-64页
     ·Garch方法实证结果第64-66页
     ·蒙特卡罗模拟方法实证结果第66-68页
   ·不同方法的估计结果对比第68-72页
第四章 有偏厚尾分布下期货VaR估计方法研究第72-81页
   ·引言第72-73页
   ·基于有偏厚尾分布的期货VaR估计方法第73-77页
     ·GARCHSK研究模型第73-74页
     ·模型参数估计第74-75页
     ·基于GARCHSK模型的VaR估计方法第75-76页
     ·Kupiec检验方法第76-77页
   ·实证研究结果第77-80页
     ·数据样本选取第77-78页
     ·GARCHSK模型估计结果第78-79页
     ·VaR估计结果及Kupiec检验结果第79-80页
   ·研究结论第80-81页
第五章 考虑基差非对称效应的期货VaR估计方法研究第81-89页
   ·绪论第81-82页
   ·基差风险及产生原因第82-83页
   ·研究模型第83-84页
   ·实证结果及研究结论第84-88页
     ·数据统计性描述第84-86页
     ·模型估计参数比较第86-87页
     ·VaR对比结果第87-88页
   ·实证结论第88-89页
第六章 考虑基差对波动性影响的基差对冲策略研究第89-98页
   ·引言第89-90页
   ·期货对冲策略第90-92页
     ·最小方差法对冲策略第91页
     ·Sharpe比率法对冲策略第91-92页
   ·研究模型第92-95页
   ·实证结果第95-97页
   ·研究结论第97-98页
第七章 考虑偏度影响的最优对冲比率实证研究第98-108页
   ·引言第98-99页
   ·影响股指期货对冲策略的因素分析第99-102页
     ·β 系数第100页
     ·撬动系数第100页
     ·样本误差系数第100-101页
     ·偏离调整系数第101页
     ·流动差异系数第101-102页
   ·研究模型第102-105页
     ·投资效用函数第102-104页
     ·考虑偏度的最优对冲模型第104-105页
   ·实证结果第105-108页
     ·模型设定第105-106页
     ·研究结果第106-108页
第八章 总结与展望第108-110页
   ·研究结论第108-109页
   ·研究展望第109-110页
参考文献第110-116页
发表论文和参加科研情况说明第116-117页
 发表的论文第116页
 参与的科研项目第116-117页
致谢第117页

 
 
论文编号BS2226,这篇论文共117
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