|
|
|
|
基于傅里叶余弦方法的欧式期权定价 |
| |
| 论文目录 |
| |
| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6页 | | 1 引言 | 第8-13页 | | 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 | | 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 | | 1.3 本文结构与创新点 | 第11-13页 | | 2 预备知识 | 第13-23页 | | 2.1 特征函数 | 第13-15页 | | 2.2 风险中性定价理论 | 第15-16页 | | 2.3 常用模型推导 | 第16-20页 | | 2.3.1 BS模型 | 第16-18页 | | 2.3.2 Heston模型 | 第18-19页 | | 2.3.3 VG模型 | 第19-20页 | | 2.4 蒙特卡洛模拟方法 | 第20-21页 | | 2.5 傅里叶变换方法 | 第21-23页 | | 3 欧式期权定价的COS方法 | 第23-34页 | | 3.1 COS方法的理论与计算 | 第23-25页 | | 3.2 COS方法的误差分析 | 第25-26页 | | 3.3 改进的FCOS方法 | 第26-27页 | | 3.4 COS方法数值模拟 | 第27-34页 | | 4 COS方法的参数分析 | 第34-41页 | | 4.1 L的敏感性分析 | 第34-35页 | | 4.2 L的影响因素 | 第35-41页 | | 4.2.1 T对 L的影响 | 第35-37页 | | 4.2.2 N对 L的影响 | 第37-41页 | | 5 COS方法在其他模型的应用 | 第41-45页 | | 5.1 Heston模型 | 第41-43页 | | 5.2 VG模型 | 第43-45页 | | 结论与展望 | 第45-46页 | | 致谢 | 第46-47页 | | 参考文献 | 第47-49页 | | 附录 | 第49-54页 |
|
|
|
|
论文编号BS4628676，这篇论文共54页
会员购买按0.35元/页下载，共需支付18.9元。 直接购买按0.5元/页下载，共需要支付27元 。 |
 |
 |
我还不是会员，注册会员！
会员下载更优惠!充值送钱！ |
我只需要这篇，无需注册！
直接网上支付，方便快捷！ |
|
|
|
版权申明：本目录由www.jylw.com网站制作，本站并未收录原文，如果您是作者，需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们，我们承诺24小时内删除。 |
|
|
广告服务