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基于改进的credit metrics的信用风险度量
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第7-10页
    1.1 选题背景及研究意义第7-10页
第2章 信用风险度量第10-16页
    2.1 信用风险概述第10页
    2.2 VaR概述第10-11页
        2.2.1 VaR度量第10-11页
        2.2.2 CVaR度量第11页
    2.3 现代信用度量模型第11-16页
        2.2.1 merton结构化模型第11-12页
        2.2.2 Credit Metrics模型第12-16页
第3章 转移矩阵估计第16-19页
    3.1 评级转移矩阵修正第16页
    3.2 时齐马尔可夫简介第16-17页
    3.3 一般性的非时齐转移矩阵第17-19页
第4章 相关性建模第19-23页
    4.1 copula简介第19-20页
    4.2 基于copula的相关性测度第20页
    4.3 多元t分布第20-21页
    4.4 学生氏copula函数第21-22页
    4.5 随机变量生成第22-23页
第5章 参数估计第23-27页
    5.1 两阶段似然估计第23页
    5.2 边际分布建模第23-24页
    5.3 基于缺失数据的参数估计第24-27页
第6章 公司债券的信用var估计第27-40页
    6.1 数据说明第27页
    6.2 转移概率矩阵构建第27-31页
    6.3 公司债券实证第31-33页
        6.3.1 远期价格和损益第31-32页
        6.3.2 违约损失率第32页
        6.3.3 单只债券远期价值计算第32-33页
    6.4 copula建模第33-37页
        6.4.1 garch建模第33-35页
        6.4.2 相关性建模第35-37页
    6.5 蒙特卡罗模拟第37-40页
全文总结第40-41页
附录第41-43页
参考文献第43-44页
致谢第44-46页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第46页

 
 
论文编号BS4643276,这篇论文共46
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