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股票市场的节气效应研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | ABSTRACT | 第6页 | | 第一章 绪论 | 第9-13页 | | 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 | | 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 | | 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 | | 1.2 研究思路和论文框架 | 第11-12页 | | 1.2.1 研究思路 | 第11页 | | 1.2.2 论文框架 | 第11-12页 | | 1.3 论文创新点 | 第12-13页 | | 第二章 日历效应文献综述 | 第13-21页 | | 2.1 月份效应 | 第13-15页 | | 2.2 星期效应 | 第15-18页 | | 2.3 节假日效应 | 第18-19页 | | 2.4 节气效应 | 第19-21页 | | 第三章 实证研究数据与模型 | 第21-25页 | | 3.1 研究数据和方法 | 第21-22页 | | 3.1.1 样本选取及处理 | 第21页 | | 3.1.2 研究方法 | 第21-22页 | | 3.2 研究模型 | 第22-25页 | | 3.2.1 含虚拟变量的最小二乘回归模型 | 第22页 | | 3.2.2 ARMA模型 | 第22-23页 | | 3.2.3 ARCH模型和GARCH模型 | 第23-25页 | | 第四章 股票市场节气效应的实证研究 | 第25-43页 | | 4.1 上证指数和深证成指节气效应的实证研究 | 第25-33页 | | 4.1.1 描述性统计 | 第26-28页 | | 4.1.2 上证指数和深证成指日收益率整体样本的实证检验 | 第28-33页 | | 4.2 沪深300指数节气效应的实证研究 | 第33-38页 | | 4.2.1 描述性统计 | 第34-35页 | | 4.2.2 沪深300指数日收益率样本的实证检验 | 第35-38页 | | 4.3 中国股票市场节气效应的分区间检验 | 第38-40页 | | 4.4 日历效应对中国股票市场节气效应的影响研究 | 第40-42页 | | 4.5 中国股票市场节气效应小结 | 第42-43页 | | 第五章 节气效应的成因研究 | 第43-54页 | | 5.1 东亚市场节气效应的实证研究 | 第43-50页 | | 5.1.1 东亚市场节气效应实证结果 | 第43-47页 | | 5.1.2 分区间检验结果 | 第47-48页 | | 5.1.3 日历效应对节气效应的影响研究 | 第48-50页 | | 5.2 传统文化对节气效应的影响分析 | 第50-51页 | | 5.2.1 立春效应的解析 | 第50页 | | 5.2.2 春分效应的解析 | 第50-51页 | | 5.2.3 小雪效应的解析 | 第51页 | | 5.2.4 冬至效应的解析 | 第51页 | | 5.3 其他因素对节气效应的影响分析 | 第51-54页 | | 第六章 结论 | 第54-56页 | | 6.1 研究结论 | 第54页 | | 6.2 相关建议 | 第54-55页 | | 6.3 研究展望 | 第55-56页 | | 致谢 | 第56-57页 | | 参考文献 | 第57-60页 | | 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第60-61页 | | 附录 | 第61-62页 |
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论文编号BS3168627，这篇论文共62页
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