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基于随机模拟的CDO分层结构优化
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第8-10页
第2章 相关理论第10-25页
    2.1 CDO的结构第10-15页
        2.1.1 iTraxx指数第11页
        2.1.2 违约率第11页
        2.1.3 回收率第11-12页
        2.1.4 价值计算第12-14页
        2.1.5 相关性微笑第14-15页
    2.2 传统的定价模型第15-21页
        2.2.1 Copula函数定义第15页
        2.2.2 基于Copula函数的相关性测度第15-17页
        2.2.3 Copula函数种类第17-19页
        2.2.4 正态因子Copula模型第19-21页
    2.3 本文的模型假设第21-25页
        2.3.1 NIG分布第21-22页
        2.3.2 Vasicek过程第22-23页
        2.3.3 多因子模型第23-25页
第3章 优化过程第25-34页
    3.1 优化理论第25-32页
        3.1.1 效用函数第26-27页
        3.1.2 最优化方法第27-32页
    3.2 风险损失分布的计算第32-34页
        3.2.1 传统Copula模型的风险损失分布第32-33页
        3.2.2 多因子模型的风险损失分布第33-34页
第4章 实证分析第34-41页
    4.1 因子Copula模型模拟结果第34-37页
        4.1.1 正态性检验第34-35页
        4.1.2 累计风险损失分布模拟第35页
        4.1.3 信用曲线第35-36页
        4.1.4 隐含相关性曲线第36-37页
    4.2 多因子模型模拟结果第37-41页
        4.2.1 利率曲线第37-38页
        4.2.2 累计风险损失分布模拟第38-39页
        4.2.3 隐含相关性曲线第39-41页
第5章 结论第41-42页
参考文献第42-43页
致谢第43-45页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第45页
 
 
论文编号BS4643277，这篇论文共45页
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