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基于中国资本市场的CAPM模型和BAPM模型实证研究
 
     论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 引言第9-19页
   ·研究背景和意义第9-10页
   ·文献综述第10-17页
     ·传统模型的文献综述第10-14页
     ·行为模型的文献综述第14-17页
   ·研究思路和文章结构第17-19页
     ·研究思路和方法第17页
     ·文章结构第17-19页
2 传统资本资产定价模型(CAPM)第19-28页
   ·CAPM模型的理论基础第19-24页
     ·有效市场假说第19-20页
     ·均值方差模型第20-24页
   ·CAPM模型及其发展第24-28页
     ·CAPM模型第24-26页
     ·CAPM模型的发展第26-28页
3 行为资产定价模型(BAPM)第28-37页
   ·行为金融理论第28-30页
     ·行为金融理论的产生第28-29页
     ·行为金融对EMH和CAPM模型的挑战第29-30页
   ·BAPM模型第30-33页
     ·行为资产定价模型的基本假设第30页
     ·噪声交易者第30-32页
     ·具体模型内容第32-33页
   ·行为资产定价模型建模基础第33-37页
     ·BAPM模型实证难点第33-34页
     ·动量交易指数第34-37页
4 实证分析第37-56页
   ·数据选取和预处理第37-39页
     ·替代指数选取第37页
     ·数据处理第37-39页
   ·实证过程第39-56页
     ·β的估计第39-43页
     ·噪声交易风险与超额收益率的相关性检验第43-48页
     ·资产定价模型的有效性检验第48-52页
     ·基于β系数的行业分析第52-56页
5 结论与不足第56-57页
参考文献第57-60页
后记第60-61页
附件第61-72页
 
 
论文编号BS498177，这篇论文共72页
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