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基于agent模型的能源金融市场仿真与风险度量研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 研究目的和意义第11-13页
    1.3 国内外研究综述第13-19页
        1.3.1 基于agent的人工股票市场的研究现状第13-15页
        1.3.2 原油价格波动对股市影响的文献综述第15-17页
        1.3.3 VaR方法国内外研究现状综述第17-19页
    1.4 研究内容及创新第19-22页
第二章 基于agent金融市场的设计与构建第22-35页
    2.1 Agent基本概念和ACE理论第22-23页
    2.2 原油价格对股市的传导机制第23-25页
    2.3 agent模型的设计第25-29页
        2.3.1 agent交易中对资产期望价格设定第25-26页
        2.3.2 agent交易中订单的申报数量和方向第26-27页
        2.3.3 agent交易中订单申报的价格第27页
        2.3.4 资产的投资组合设定第27-29页
    2.4 连续双向拍卖交易机制的设计第29-34页
        2.4.1 连续双向拍卖交易机制的介绍第29-31页
        2.4.2 申报订单成交价格第31页
        2.4.3 连续双向拍卖交易流程第31-34页
    2.5 小结第34-35页
第三章 人工金融市场仿真实验分析第35-44页
    3.1 实验设计及参数设定第35-37页
    3.2 模型的校验第37-43页
        3.2.1 价格与收益率时间序列第37-39页
        3.2.2 价格时间序列基本统计特征检验第39-41页
        3.2.3 波动聚集长期记忆特征检验第41-43页
    3.3 小结第43-44页
第四章 人工金融市场上的风险度量第44-62页
    4.1 金融市场风险度量方法第44-45页
    4.2 样本数据的选取第45-56页
        4.2.1 一般蒙特卡洛模拟法的VaR计算第45-47页
        4.2.2 基于ARMA-GARCH模型的风险度量第47-53页
        4.2.3 基于仿真模型的风险度量第53-56页
    4.3 VaR计算方法的回溯检验第56-59页
    4.4 随机模型中原油因子的检验第59-61页
    4.5 小结第61-62页
第五章 总结和展望第62-65页
    5.1 总结第62-64页
    5.2 研究展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
研究成果及发表的学术论文第70-71页
作者和导师简介第71-72页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第72-73页

 
论文编号BS2619828,这篇论文共73
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