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VaR测度下拥有两类业务的最优再保险投资策略
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 选题的背景及意义第8-9页
    1.2 文献综述第9-12页
        1.2.1 再保险研究现状第9-11页
        1.2.2 VaR研究现状第11-12页
        1.2.3 已有研究评述第12页
    1.3 主要研究内容及章节安排第12-14页
    1.4 主要创新点第14-15页
第二章 再保险及VaR相关内涵界定第15-24页
    2.1 再保险第15-17页
        2.1.1 保费准则和再保险形式第15-16页
        2.1.2 再保险的作用第16-17页
        2.1.3 再保险与共同保险的联系第17页
    2.2 VaR第17-21页
        2.2.1 VaR定义第17-18页
        2.2.2 VaR计算原理第18页
        2.2.3 VaR计算步骤第18-19页
        2.2.4 VaR计算的方法分类第19-21页
    2.3 保险投资第21-24页
        2.3.1 保险投资必然性第21-23页
        2.3.2 投资对象第23页
        2.3.3 保险投资现状及风险控制第23-24页
第三章 基本模型第24-32页
    3.1 基本模型第24-27页
        3.1.1 模型符号第24页
        3.1.2 期望保费准则下的单险种模型第24-26页
        3.1.3 标准差保费准则下的单险种模型第26-27页
    3.2 基于VAR的最优解第27-28页
        3.2.1 期望保费准则下的最优解第27-28页
        3.2.2 标准差保费准则下的最优解第28页
    3.3 数值演示第28-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第四章 风险独立的两种比例再保险最优投资策略第32-41页
    4.1 两种业务风险相互独立的再保险模型第32-33页
        4.1.1 模型符号第32-33页
        4.1.2 风险两相独立的再保险模型第33页
    4.2 基于VAR的最优解第33-35页
        4.2.1 期望保费准则下的最优解第34页
        4.2.2 标准差保费准则下两相独立的再保险模型第34页
        4.2.3 混合保费准则下两相独立的再保险模型第34-35页
    4.3 结果分析第35-36页
    4.4 数值演示第36-39页
    4.5 本章小结第39-41页
第五章 风险相依的两种比例再保险最优投资策略第41-49页
    5.1 风险相依的再保险模型第41-42页
        5.1.1 模型符号第41页
        5.1.2 风险相依的再保险模型第41-42页
    5.2 基于VAR的最优解第42-44页
        5.2.1 期望保费准则下的最优解第42-43页
        5.2.2 标准差保费准则下的最优解第43页
        5.2.3 混合保费准则下的最优解第43-44页
    5.3 结果分析第44-45页
    5.4 数值演示第45-48页
    5.5 本章小结第48-49页
第六章 结论与展望第49-51页
    6.1 结论第49页
    6.2 展望第49-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-55页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第55页

 
 
论文编号BS4597778,这篇论文共55
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