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抵押债务债券(CDO)结构研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-8页 | Abstract | 第8-14页 | 1. 绪论 | 第14-17页 | ·选题背景及研究意义 | 第14-15页 | ·研究思路与框架 | 第15-16页 | ·研究思路 | 第15-16页 | ·论文结构安排 | 第16页 | ·论文特色与创新 | 第16-17页 | 2. 文献综述 | 第17-22页 | ·CDO原理介绍 | 第17-18页 | ·CDO的定价方法 | 第18-19页 | ·敏感性及风险特征分析 | 第19-20页 | ·评级机构 | 第20-22页 | 3. 抵押债务债券 | 第22-41页 | ·CDS和CDO的基本定义 | 第22-25页 | ·信用违约互换(Credit Default Swap,CDS) | 第22-23页 | ·抵押债务债券CDO | 第23-25页 | ·CDO各级证券的产生及评级 | 第25-32页 | ·CDO各级证券的产生 | 第25-27页 | ·CDO评级原理 | 第27-32页 | ·CDO风险特征 | 第32-34页 | ·CDO对基础参数的敏感性分析 | 第34-40页 | ·小结 | 第40-41页 | 4. CDO的实际应用 | 第41-49页 | ·欧美主要市场CDO的应用 | 第42-43页 | ·我国CDO产品的应用 | 第43-47页 | ·国家开发银行——2008年第一期开元信贷资产支持证券化产品 | 第43-45页 | ·中国工商银行——2007年工元一期信贷资产支持证券化产品 | 第45-47页 | ·评级机构的监管与服务 | 第47页 | ·小结 | 第47-49页 | 5. 结论与政策建议 | 第49-58页 | ·主要结论与研究展望 | 第49-51页 | ·主要结论 | 第49-50页 | ·后期研究展望 | 第50-51页 | ·政策建议 | 第51-58页 | ·我国目前结构化金融市场现状 | 第51-53页 | ·政策建议 | 第53-58页 | 参考文献 | 第58-61页 | 致谢 | 第61-62页 |
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