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互联网金融对我国货币政策传导机制的影响 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第4-6页 | | ABSTRACT | 第6-8页 | | 第一章 绪论 | 第11-21页 | | 一、研究背景及意义 | 第11-14页 | | (一) 研究背景 | 第11-12页 | | (二) 研究意义 | 第12-14页 | | 二、文献综述 | 第14-17页 | | (一) 互联网金融文献综述 | 第14-16页 | | (二) 互联网金融对货币传导机制影响的文献综述 | 第16-17页 | | 三、本文研究思路和方法 | 第17-20页 | | (一) 本文研究思路 | 第17-19页 | | (二) 本文研究方法 | 第19-20页 | | 四、研究不足及本文创新点分析 | 第20-21页 | | (一) 研究创新点分析 | 第20页 | | (二) 研究不足 | 第20-21页 | | 第二章 货币政策传导机制理论分析 | 第21-25页 | | 一、凯恩斯学派理论分析 | 第21-23页 | | (一) 凯恩斯货币需求理论 | 第21-22页 | | (二) 凯恩斯货币政策传导理论 | 第22-23页 | | 二、弗里德曼学派理论分析 | 第23页 | | 三、托宾Q理论分析 | 第23-25页 | | 第三章 互联网金融对我国货币政策传导机制的影响分析 | 第25-35页 | | 一、我国货币政策传导的动态变化 | 第26-28页 | | 二、互联网金融对我国货币政策传导机制的影响 | 第28-35页 | | (一) 互联网金融对信贷传导机制的影响 | 第28-31页 | | (二) 互联网金融对利率传导机制的影响 | 第31-33页 | | (三) 互联网金融对资产价格传导机制的影响 | 第33-34页 | | (四) 互联网金融对汇率传导机制的影响 | 第34-35页 | | 第四章 实证研究 | 第35-49页 | | 一、模型的选取 | 第35-36页 | | (一) VAR模型 | 第35页 | | (二) Granger因果关系检验 | 第35-36页 | | (三) 脉冲响应函数 | 第36页 | | 二、变量与数据处理 | 第36-38页 | | (一) 变量定义 | 第36-37页 | | (二) 数据处理 | 第37页 | | (三) 单位根检验 | 第37-38页 | | (四) 格兰杰因果关系检验 | 第38页 | | 三、互联网金融对信贷传导机制的影响实证检验 | 第38-43页 | | (一) 协整检验 | 第39页 | | (二) 最优滞后的确定 | 第39页 | | (三) 建立VAR (LOAN)模型 | 第39-41页 | | (四) 稳定性检验 | 第41-42页 | | (五) 脉冲响应 | 第42页 | | (六) 方差分解 | 第42-43页 | | 四、互联网金融对利率传导机制的影响实证检验 | 第43-49页 | | (一) 协整检验 | 第43-44页 | | (二) 最优滞后的确定 | 第44页 | | (三) 建立VAR(Ⅰ)模型 | 第44页 | | (四) 稳定性检验 | 第44-45页 | | (五) 脉冲响应 | 第45-46页 | | (六) 方差分解 | 第46-49页 | | 第五章 结论和建议 | 第49-51页 | | 一、结论 | 第49-50页 | | 二、建议 | 第50-51页 | | 参考文献 | 第51-55页 | | 致谢 | 第55-56页 | | 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56页 |
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论文编号BS3518803，这篇论文共56页
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