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基于均值回复过程的资产交易策略研究及实证分析 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-5页 | abstract | 第5-6页 | 第一章 导论 | 第9-14页 | 1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 | 1.2 选题意义 | 第10-11页 | 1.3 研究现状 | 第11-12页 | 1.3.1 国外研究现状 | 第11页 | 1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 | 1.4 研究框架以及创新点 | 第12-14页 | 第二章 具有均值回复的资产交易 | 第14-32页 | 2.1 基于均值回复的单一资产交易 | 第14-17页 | 2.1.1 概述 | 第14页 | 2.1.2 标的资产价格及决策目标函数 | 第14-15页 | 2.1.3 最优交易策略时点选取 | 第15-17页 | 2.1.5 总结 | 第17页 | 2.2 基于均值回复的资产的配对交易 | 第17-32页 | 2.2.1 最小二乘法估计 | 第18-21页 | 2.2.2 协整分析 | 第21-26页 | 2.2.3 配对交易策略-模型构建 | 第26-32页 | 第三章 实证分析 | 第32-43页 | 3.1 基本交易策略实证分析 | 第32-35页 | 3.1.1 股票选取 | 第32页 | 3.1.2 收益率相关系数矩阵 | 第32页 | 3.1.3 协整方程 | 第32-33页 | 3.1.4 协整分析 | 第33页 | 3.1.5 交易策略 | 第33-34页 | 3.1.6 实证结果 | 第34-35页 | 3.2 延迟开仓交易策略实证分析 | 第35-36页 | 3.3 多次建仓交易策略实证分析 | 第36-37页 | 3.4 多资产配对交易策略实证分析 | 第37-39页 | 3.4.1 股票选取 | 第37页 | 3.4.2 协整方程 | 第37页 | 3.4.3 收益率相关系数矩阵 | 第37-38页 | 3.4.4 协整分析 | 第38页 | 3.4.5 交易策略 | 第38-39页 | 3.4.6 实证结果 | 第39页 | 3.5 股票池配对交易策略实证分析 | 第39-42页 | 3.5.1 股票选取 | 第39-41页 | 3.5.2 钢铁行业实证分析 | 第41-42页 | 3.5.3 房地产业实证分析 | 第42页 | 3.6 结论 | 第42-43页 | 第四章 文章总结 | 第43-45页 | 4.1 总结 | 第43页 | 4.2 展望 | 第43-45页 | 参考文献 | 第45-47页 | 附录 | 第47-57页 | 基于矩阵的配对交易框架 | 第47-50页 | 标准化数据 | 第50页 | 利润计算 | 第50-53页 | 基本交易策略、延后开仓策略、多次开仓策略 | 第53-57页 | 致谢 | 第57页 |
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