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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--基于均值回复过程的资产交易策略研究及实证分析
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基于均值回复过程的资产交易策略研究及实证分析
 
     论文目录
 
摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 导论第9-14页
    1.1 课题的研究背景第9-10页
    1.2 选题意义第10-11页
    1.3 研究现状第11-12页
        1.3.1 国外研究现状第11页
        1.3.2 国内研究现状第11-12页
    1.4 研究框架以及创新点第12-14页
第二章 具有均值回复的资产交易第14-32页
    2.1 基于均值回复的单一资产交易第14-17页
        2.1.1 概述第14页
        2.1.2 标的资产价格及决策目标函数第14-15页
        2.1.3 最优交易策略时点选取第15-17页
        2.1.5 总结第17页
    2.2 基于均值回复的资产的配对交易第17-32页
        2.2.1 最小二乘法估计第18-21页
        2.2.2 协整分析第21-26页
        2.2.3 配对交易策略-模型构建第26-32页
第三章 实证分析第32-43页
    3.1 基本交易策略实证分析第32-35页
        3.1.1 股票选取第32页
        3.1.2 收益率相关系数矩阵第32页
        3.1.3 协整方程第32-33页
        3.1.4 协整分析第33页
        3.1.5 交易策略第33-34页
        3.1.6 实证结果第34-35页
    3.2 延迟开仓交易策略实证分析第35-36页
    3.3 多次建仓交易策略实证分析第36-37页
    3.4 多资产配对交易策略实证分析第37-39页
        3.4.1 股票选取第37页
        3.4.2 协整方程第37页
        3.4.3 收益率相关系数矩阵第37-38页
        3.4.4 协整分析第38页
        3.4.5 交易策略第38-39页
        3.4.6 实证结果第39页
    3.5 股票池配对交易策略实证分析第39-42页
        3.5.1 股票选取第39-41页
        3.5.2 钢铁行业实证分析第41-42页
        3.5.3 房地产业实证分析第42页
    3.6 结论第42-43页
第四章 文章总结第43-45页
    4.1 总结第43页
    4.2 展望第43-45页
参考文献第45-47页
附录第47-57页
    基于矩阵的配对交易框架第47-50页
    标准化数据第50页
    利润计算第50-53页
    基本交易策略、延后开仓策略、多次开仓策略第53-57页
致谢第57页

 
 
论文编号BS4555430,这篇论文共57
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