跳扩散过程下一篮子期货期权定价--硕士论文下载

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跳扩散过程下一篮子期货期权定价

论文目录

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章绪论	第6-13页
·期权定价理论的研究背景	第6-7页
·期权概述	第7-10页
·期权的定义	第7页
·期权的基本类型	第7-8页
·期权的价格	第8-9页
·期权价格的基本影响因素	第9-10页
·本文研究的主要动机	第10-11页
·本文的内容与结构	第11-13页
第二章 Black-Scholes 模型下一篮子期货期权定价	第13-23页
·一篮子期权定价模型	第13-18页
·一篮子期货期权定价	第18-23页
第三章跳扩散过程的基本理论	第23-30页
·跳扩散半鞅模型	第23-26页
·等价鞅测度条件及测度变换	第26-30页
第四章跳扩散过程下一篮子期货期权定价	第30-48页
·HJM 模型及远期测度方法	第30-32页
·跳扩散过程下的远期与期货	第32-33页
·跳扩散过程下的期权定价模型	第33-39页
·跳扩散过程下的一篮子期权定价	第39-44页
·跳扩散过程下的一篮子期货期权定价	第44-48页
第五章结论与研究展望	第48-49页
·结论	第48页
·研究展望	第48-49页
参考文献	第49-51页
致谢	第51页

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