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做空机械对我国股票市场影响的实证分析 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-8页 | | ABSTRACT | 第8-14页 | | 1. 绪论 | 第14-19页 | | ·研究背景 | 第14-16页 | | ·研究意义 | 第16-17页 | | ·理论意义 | 第16页 | | ·实践意义 | 第16-17页 | | ·本文研究方法 | 第17页 | | ·主要内容及框架 | 第17-18页 | | ·特点与不足 | 第18-19页 | | 2. 文献综述 | 第19-25页 | | ·做空机制对市场波动性的影响文献综述 | 第19-22页 | | ·做空机制对市场流动性的影响文献综述 | 第22页 | | ·做空机制的价格发现功能文献综述 | 第22-24页 | | ·文献评述 | 第24-25页 | | 3. 做空及做空机制概述 | 第25-38页 | | ·做空及做空机制 | 第25-26页 | | ·做空 | 第25-26页 | | ·做空机制 | 第26页 | | ·做空机制的收益和成本 | 第26-29页 | | ·做空机制的收益 | 第27-28页 | | ·做空机制的成本 | 第28-29页 | | ·做空机制业务模式 | 第29-32页 | | ·融资融券业务模式 | 第29-31页 | | ·股指期货业务模式 | 第31-32页 | | ·我国做空机制运行现状 | 第32-38页 | | ·我国融资融券发展历程 | 第32-33页 | | ·我国股指期货发展历程 | 第33-34页 | | ·我国融资融券运行状况 | 第34-36页 | | ·我国股指期货运行现状 | 第36-37页 | | ·小结 | 第37-38页 | | 4. 做空机制对市场波动性的影响 | 第38-49页 | | ·数据描述 | 第38-39页 | | ·描述统计分析 | 第39-41页 | | ·实证分析 | 第41-49页 | | ·波动性分析模型研究方法 | 第41-43页 | | ·模型估计 | 第43-49页 | | 5. 做空机制对市场流动性的影响 | 第49-60页 | | ·指标选取及数据描述 | 第49-50页 | | ·流动性指标 | 第49-50页 | | ·融资融券指标 | 第50页 | | ·数据描述 | 第50页 | | ·数据处理 | 第50页 | | ·相关性检验 | 第50-52页 | | ·实证分析 | 第52-60页 | | ·平稳性检验 | 第52-53页 | | ·协整检验 | 第53-55页 | | ·Granger因果检验 | 第55-57页 | | ·脉冲响应函数 | 第57-60页 | | 6. 做空机制与市场价格发现 | 第60-72页 | | ·理论综述 | 第60-61页 | | ·股指期货的特点 | 第60页 | | ·股指期货的功能 | 第60-61页 | | ·股指期货定价模型 | 第61-64页 | | ·持有成本模型 | 第61-62页 | | ·修正的持有成本模型 | 第62-63页 | | ·沪深300股指期货定价情况 | 第63-64页 | | ·股指期货对现货指数价格发现的影响 | 第64-72页 | | ·数据描述 | 第64-65页 | | ·描述性统计 | 第65页 | | ·平稳性检验 | 第65-66页 | | ·协整检验 | 第66-67页 | | ·价格引领关系 | 第67-68页 | | ·永久短暂模型 | 第68-69页 | | ·信息份额模型 | 第69-72页 | | 7. 结论及建议 | 第72-75页 | | 参考文献 | 第75-79页 | | 后记 | 第79-80页 | | 致谢 | 第80页 |
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论文编号BS2289931，这篇论文共80页
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