|
|
|
不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究 |
|
论文目录 |
|
第1章 绪论 | 第1-15页 | 1.1 课题研究的背景 | 第7-9页 | 1.2 课题研究的动机与目的 | 第9-10页 | 1.3 风险投资的基本内容 | 第10-14页 | 1.3.1 风险投资的特点 | 第10页 | 1.3.2 风险的估计技术 | 第10-11页 | 1.3.3 风险投资项目的评估与决策技术 | 第11-12页 | 1.3.4 风险投资价值评估技术 | 第12-13页 | 1.3.5 风险投资组合理论的主要方法 | 第13-14页 | 1.4 小结 | 第14-15页 | 第2章 投资组合的有效前沿 | 第15-28页 | 2.1 两资产投资组合的有效前沿 | 第15-22页 | 2.1.1 两种证券组合的有效前沿 | 第16-21页 | 2.1.2 相关系数对投资组合的影响 | 第21-22页 | 2.2 投资于多个资产的组合的有效前沿 | 第22-25页 | 2.2.1 多个资产的投资组合的有效前沿 | 第22-23页 | 2.2.2 投资者的共同偏好与有效组合 | 第23-25页 | 2.3 最优证券组合 | 第25-27页 | 2.3.1 投资者的个人偏好与无差异曲线 | 第25-26页 | 2.3.2 最优证券组合 | 第26-27页 | 2.4 小结 | 第27-28页 | 第3章 投资组合模型 | 第28-34页 | 3.1 历史回顾 | 第28-30页 | 3.2 几种常用模型 | 第30-32页 | 3.2.1 经典的Markowitz模型 | 第30-31页 | 3.2.2 最优均值—VaR模型 | 第31-32页 | 3.3 改进的二次规划模型 | 第32-33页 | 3.4 小结 | 第33-34页 | 第4章 基于投资组合模型信赖域中可行下降算法 | 第34-44页 | 4.1 一个基于信赖域子问题的内点算法 | 第35-38页 | 4.1.1 消去变量 | 第35-36页 | 4.1.2 二次规划问题的KT条件 | 第36页 | 4.1.3 一个基于信赖子问题的内点算法 | 第36-38页 | 4.2 收敛性证明及算法 | 第38-42页 | 4.2.1 收敛性证明 | 第38-41页 | 4.2.2 算法 | 第41-42页 | 4.3 算例 | 第42-43页 | 4.4 小结 | 第43-44页 | 第5章 风险投资组合的决策评价 | 第44-55页 | 5.1 传统投资决策方法 | 第44-46页 | 5.2 风险型多指标决策的层次一关联优化模型 | 第46-51页 | 5.2.1 风险型层次分析法确定排序矩阵 | 第46-47页 | 5.2.2 决策矩阵规范化 | 第47-49页 | 5.2.3 灰色关联分析 | 第49页 | 5.2.4 建立风险型层次—关联综合优化模型 | 第49-51页 | 5.3 算法与实例分析 | 第51-54页 | 5.3.1 算法3 | 第51-52页 | 5.3.2 实例分析 | 第52-54页 | 5.4 小结 | 第54-55页 | 全文总结 | 第55-57页 | 研究展望 | 第57-60页 | 参考文献 | 第60-63页 | 致谢 | 第63-64页 | 攻读硕士期间发表的论文 | 第64页 |
|
|
|
|
论文编号BS1091532,这篇论文共64页 会员购买按0.35元/页下载,共需支付22.4元。 直接购买按0.5元/页下载,共需要支付32元 。 |
|
|
我还不是会员,注册会员!
会员下载更优惠!充值送钱! |
我只需要这篇,无需注册!
直接网上支付,方便快捷! |
|
|
|
版权申明:本目录由www.jylw.com网站制作,本站并未收录原文,如果您是作者,需要删除本篇论文目录请通过QQ或其它联系方式告知我们,我们承诺24小时内删除。 |
|
|