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利用股指期货进行对冲套利研究--创新指数型分级基金组合套利研究
论文目录
摘要
第1-3页
ABSTRACT
第3-7页
第1章 绪论
第7-11页
·研究背景及意义
第7-9页
·分级基金简述
第7-8页
·股指期货简述
第8页
·分级基金套利简述
第8页
·研究的意义
第8-9页
·现有研究的不足
第9页
·本文的研究思路与框架
第9-11页
第2章 创新指数型分级基金折溢价现象分析
第11-24页
·概述
第11页
·封闭基金折溢价理论回顾
第11-13页
·古典经济学解释
第11-12页
·行为金融学解释
第12-13页
·创新指数型分级基金折溢价现象描述
第13-15页
·创新分析分级基金折溢价现象原因
第15-22页
·噪声交易因素
第15-16页
·投资者情绪因素
第16-17页
·流动性缺陷因素
第17页
·市场分割因素
第17-21页
·认知缺陷因素
第21-22页
·总结
第22-24页
第3章 创新指数型分级基金与股指期货套利的原理
第24-29页
·我国创新分级基金现状
第24-25页
·我国沪深 300 股票指数期货现状
第25-26页
·套利原理及基差风险综述
第26-29页
第4章 创新指数型分级基金与股指期货套利的模型
第29-36页
·创新指数型分级基金与股指期货套利模型原理
第29-31页
·创新指数型分级基金与股指期货套利操作详解
第31-34页
·创新指数型分级基金与股指期货套利操作的对冲模型
第34-36页
第5章 创新指数型分级基金与股指期货套利的实证研究
第36-45页
·创新指数型分级基金的数据选择与分析标准
第36页
·指数型分级基金和沪深 300 指数的时间序列稳定性
第36-37页
·指数型分级基金和沪深 300 指数的线性回归
第37-40页
·实证中的假设条件
第40页
·指数型分级基金非股指期货对冲套利实证分析
第40-42页
·指数型分级基金与股指期货套利的对比案例分析
第42-45页
第6章 结论
第45-46页
参考文献
第46-48页
致谢
第48-50页
论文编号
BS26232
,这篇论文共
50
页
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17.5
元。 直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
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