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配对交易策略及资产价格跳跃对其绩效影响的实证研究

论文目录

中文摘要	第1-5页
英文摘要	第5-9页
第一章绪论	第9-15页
·研究背景	第9-12页
·金融创新与市场环境	第9-11页
·统计套利与配对交易	第11-12页
·研究目的与意义	第12-13页
·研究结构	第13-15页
第二章文献综述	第15-23页
·配对交易的文献梳理	第15-18页
·跳跃及联合跳跃的文献梳理	第18-23页
第三章研究方法	第23-35页
·配对交易及策略模拟	第23-29页
·配对关系的筛选方法	第23-26页
·配对关系的量化	第26-27页
·配对后残差的分布检验及交易线设置	第27-28页
·模拟交易策略	第28页
·参数的敏感性分析	第28-29页
·配对及残差的跳跃与联合跳跃对交易结果的影响	第29-35页
·BNS跳跃检验方法	第30-31页
·ABD跳跃检验方法	第31-33页
·cp联合跳跃的检验方法	第33-34页
·扩散过程的研究方法	第34-35页
第四章数据说明与实证分析	第35-67页
·数据说明及处理	第35页
·配对交易	第35-47页
·配对筛选	第35-38页
·配对、残差及交易参数	第38-39页
·交易策略模拟结果	第39-43页
·参数敏感性分析	第43-47页
·配对与残差跳跃及其对交易结果的影响	第47-67页
·配对残差的扩散过程分析	第47-48页
·BNS跳跃及其对交易结果的影响	第48-50页
·ABD跳跃及其对交易结果的影响	第50-56页
·cp联合跳跃及其对交易结果的影响	第56-65页
·几种跳跃检测方法的比较	第65-67页
第五章结论	第67-69页
·主要结论	第67-68页
·局限性	第68-69页
参考文献	第69-74页
致谢	第74-75页
攻读硕士期间发表的论文与参与的项目	第75-76页

论文编号BS179934，这篇论文共76页会员购买按0.35元/页下载，共需支付26.6元。直接购买按0.5元/页下载，共需要支付38元。

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