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离散时保险风险模型中破产概率渐近性态的研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第4-6页 | | abstract | 第6-7页 | | 第一章 绪论 | 第10-26页 | | 1.1 研究背景 | 第10-12页 | | 1.2 离散时风险模型及破产概率 | 第12-13页 | | 1.3 重尾分布族介绍 | 第13-15页 | | 1.3.1 符号约定 | 第13页 | | 1.3.2 常见的重尾分布族及其性质 | 第13-15页 | | 1.4 相依结构介绍 | 第15-18页 | | 1.5 相关研究回顾和本文研究动机 | 第18-24页 | | 1.5.1 独立情形 | 第18-20页 | | 1.5.2 相依情形 | 第20-24页 | | 1.6 本文结构 | 第24-26页 | | 第二章 具有两两渐近独立保险净损失的风险模型 | 第26-44页 | | 2.1 引言及模型介绍 | 第26-27页 | | 2.2 主要结论 | 第27页 | | 2.3 证明 | 第27-33页 | | 2.4 数值模拟 | 第33-42页 | | 2.5 本章小结 | 第42-44页 | | 第三章 两两渐近独立或两两上广义负相依随机变量和的渐近性及其在离散时风险模型中的应用 | 第44-55页 | | 3.1 引言及模型介绍 | 第44-45页 | | 3.2 主要结果及其证明 | 第45-50页 | | 3.3 在带有保险风险与金融风险离散时模型中的应用 | 第50-54页 | | 3.4 本章小结 | 第54-55页 | | 第四章 保险风险与金融风险间的相互作用机理 | 第55-67页 | | 4.1 引言及模型介绍 | 第55-56页 | | 4.2 预备知识 | 第56-58页 | | 4.3 主要结论 | 第58-59页 | | 4.4 证明 | 第59-66页 | | 4.5 本章小结 | 第66-67页 | | 第五章 具有Gamma型保险净损失的相依风险模型 | 第67-79页 | | 5.1 引言及模型介绍 | 第67-69页 | | 5.2 主要结论 | 第69-70页 | | 5.3 证明 | 第70-77页 | | 5.4 数值计算 | 第77-78页 | | 5.5 本章小结 | 第78-79页 | | 参考文献 | 第79-85页 | | 作者在校期间录用、在投的论文及所获奖项 | 第85-86页 | | 致谢 | 第86页 |
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论文编号BS3201534，这篇论文共86页
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