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模糊时间序列模型的改进算法及在股指分析中的应用 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6-7页 | | 第1章 绪论 | 第10-16页 | | 1.1 选题的背景与意义 | 第10-11页 | | 1.2 国内外的研究现状 | 第11-14页 | | 1.2.1 股票市场分析的研究现状 | 第11-12页 | | 1.2.2 模糊时间序列模型的研究现状 | 第12-14页 | | 1.3 本文结构 | 第14-16页 | | 第2章 背景知识 | 第16-26页 | | 2.1 模糊理论的基本概念 | 第16-20页 | | 2.1.1 隶属度函数 | 第16-18页 | | 2.1.2 模糊集的表示方法 | 第18页 | | 2.1.3 模糊关系及其运算 | 第18-20页 | | 2.2 模糊时间序列模型的基本概念 | 第20-22页 | | 2.2.1 模糊关系及其运算 | 第20-21页 | | 2.2.2 建立模糊时间序列模型的基本步骤 | 第21-22页 | | 2.3 其它有关背景知识 | 第22-25页 | | 2.3.1 高斯函数的有关知识 | 第23-24页 | | 2.3.2 贝叶斯公式 | 第24-25页 | | 2.3.3 核函数 | 第25页 | | 2.4 本章小结 | 第25-26页 | | 第3章 模糊时间序列模型的改进方法 | 第26-44页 | | 3.1 论域的定义与划分 | 第26-34页 | | 3.1.1 常见的论域划分方法 | 第26-28页 | | 3.1.2 基于高斯混合聚类的论域划分方法 | 第28-34页 | | 3.2 模糊集的建立与数据样本模糊化 | 第34-37页 | | 3.2.1 三角模糊隶属度函数 | 第34-35页 | | 3.2.2 高斯隶属度函数 | 第35-37页 | | 3.3 模糊关系的建立 | 第37-40页 | | 3.4 数据逆模糊化 | 第40-41页 | | 3.4.1 加权平均法 | 第40页 | | 3.4.2 加权平均法的改进方法 | 第40-41页 | | 3.5 本章小结 | 第41-44页 | | 第4章 上海证券综合指数走势分析 | 第44-62页 | | 4.1 股票价格指数的选取及时间选择 | 第45-47页 | | 4.2 模糊时间序列模型对上证综指的分析 | 第47-60页 | | 4.2.1 确定论域 | 第48-49页 | | 4.2.2 论域划分 | 第49-54页 | | 4.2.3 模糊关系的建立 | 第54-55页 | | 4.2.4 数据逆模糊化 | 第55-57页 | | 4.2.5 上证综指测试集数据的预测与结果分析 | 第57-60页 | | 4.3 预测结果的评价 | 第60-61页 | | 4.4 本章小结 | 第61-62页 | | 第5章 总结与展望 | 第62-64页 | | 参考文献 | 第64-70页 | | 致谢 | 第70页 |
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论文编号BS4097484，这篇论文共70页
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