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模糊时间序列模型的改进算法及在股指分析中的应用
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 选题的背景与意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-14页
        1.2.1 股票市场分析的研究现状第11-12页
        1.2.2 模糊时间序列模型的研究现状第12-14页
    1.3 本文结构第14-16页
第2章 背景知识第16-26页
    2.1 模糊理论的基本概念第16-20页
        2.1.1 隶属度函数第16-18页
        2.1.2 模糊集的表示方法第18页
        2.1.3 模糊关系及其运算第18-20页
    2.2 模糊时间序列模型的基本概念第20-22页
        2.2.1 模糊关系及其运算第20-21页
        2.2.2 建立模糊时间序列模型的基本步骤第21-22页
    2.3 其它有关背景知识第22-25页
        2.3.1 高斯函数的有关知识第23-24页
        2.3.2 贝叶斯公式第24-25页
        2.3.3 核函数第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 模糊时间序列模型的改进方法第26-44页
    3.1 论域的定义与划分第26-34页
        3.1.1 常见的论域划分方法第26-28页
        3.1.2 基于高斯混合聚类的论域划分方法第28-34页
    3.2 模糊集的建立与数据样本模糊化第34-37页
        3.2.1 三角模糊隶属度函数第34-35页
        3.2.2 高斯隶属度函数第35-37页
    3.3 模糊关系的建立第37-40页
    3.4 数据逆模糊化第40-41页
        3.4.1 加权平均法第40页
        3.4.2 加权平均法的改进方法第40-41页
    3.5 本章小结第41-44页
第4章 上海证券综合指数走势分析第44-62页
    4.1 股票价格指数的选取及时间选择第45-47页
    4.2 模糊时间序列模型对上证综指的分析第47-60页
        4.2.1 确定论域第48-49页
        4.2.2 论域划分第49-54页
        4.2.3 模糊关系的建立第54-55页
        4.2.4 数据逆模糊化第55-57页
        4.2.5 上证综指测试集数据的预测与结果分析第57-60页
    4.3 预测结果的评价第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70页

 
 
论文编号BS4097484,这篇论文共70
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