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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--金融资产价格跳跃行为研究
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金融资产价格跳跃行为研究
 
     论文目录
 
中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·研究背景与问题提出第11-17页
     ·研究背景第11-15页
     ·选题的研究意义第15-17页
   ·本文的主要研究内容与结构第17-19页
   ·本文的创新点第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第二章 国内外跳跃行为及其相关领域研究状况述评第21-34页
   ·问题起源第21页
   ·跳跃行为产生的宏微观机制第21-22页
   ·跳跃行为辨识以及刻画跳跃现象的资产价格行为动态特征第22-26页
     ·跳跃行为参数研究体系第23-25页
     ·跳跃行为非参数研究体系第25-26页
   ·跳跃行为对市场微观结构的影响第26-28页
     ·跳跃行为对市场微观结构的作用机制第26-27页
     ·跳跃发生条件下资产价格波动性估计第27-28页
   ·跳跃行为市场风险特征第28-31页
     ·资产价格跳跃风险市场特征第29页
     ·资产价格跳跃风险信息属性第29-30页
     ·极值理论第30-31页
   ·跳跃行为研究中目前存在的问题第31-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 跳跃行为存在条件下波动率估计问题研究第34-49页
   ·引言第34-36页
   ·“已实现”核波动模型(RK)理论框架第36-39页
     ·“已实现”波动估计量第37页
     ·“已实现”核波动估计量第37-39页
   ·“已实现”核波动模型有效性检验第39-43页
     ·评价模型估计精度的标准第40页
     ·股票价格蒙特卡洛模拟第40-41页
     ·蒙特卡洛模拟结果第41-43页
   ·“已实现”核波动预测模型第43-47页
     ·RK-ARFIMA模型构建第43-44页
     ·中国证券市场RK-ARFIMA模型实证研究第44-47页
   ·结论第47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 跳跃行为非参数辨识方法研究第49-70页
   ·引言第49-51页
   ·跳跃行为非参数研究方法理论框架第51-53页
     ·资产价格跳跃扩散模型第51-52页
     ·BNS基于“已实现”方差非参数辨识方法第52页
     ·基于“已实现”阈值p幂次变差(TMPV)非参数辨识方法第52-53页
   ·TMPV非参数辨识方法改进第53-54页
   ·跳跃行为非参数辨识方法比较第54-62页
     ·理论讨论第54-56页
     ·基于模拟数据的跳跃行为非参数辨识方法比较第56-62页
   ·中国证券市场资产价格跳跃行为非参数方法实证研究第62-68页
     ·数据来源与分组第62页
     ·实证结果第62-67页
     ·结果分析第67-68页
   ·结论第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 基于信息结构的跳跃行为价格发现研究第70-87页
   ·引言第70-71页
   ·中国证券市场跳跃行为价格发现模式第71-76页
     ·中国市场跳跃行为与信息事件关系分析第71-73页
     ·跳跃行为与信息结构关系分析第73-75页
     ·跳跃行为与即期收益率关系分析第75-76页
   ·诱发跳跃现象的信息分布水平度量与定价第76-85页
     ·中国证券市场跳跃信息分布水平度量第76-82页
     ·中国证券市场跳跃信息分布水平定价第82-85页
   ·结论第85-86页
   ·本章小结第86-87页
第六章 证券市场跳跃风险与定价问题研究第87-107页
   ·引言第87-89页
   ·跳跃风险参与定价模型第89-95页
     ·日内跳跃行为非参数辨识及跳跃风险测度第89-91页
     ·基于双幂次变差理论的噪音行为建模第91-92页
     ·跳跃风险参与定价因子模型改进第92-94页
     ·跳跃风险分布特征研究第94-95页
   ·中国证券市场日内跳跃行为统计及风险分布特征研究第95-100页
     ·日内跳跃行为的辨识第95-98页
     ·跳跃行为统计特征及风险分布情况第98-100页
   ·跳跃风险参与定价因子模型分析第100-105页
     ·跳跃风险参与定价多因子模型检验第100-103页
     ·中国证券市场跳跃风险特征研究第103-105页
   ·结语第105页
   ·本章小结第105-107页
第七章 资产收益率分布尾部跳跃成分研究第107-126页
   ·引言第107-108页
   ·极值理论建模方法第108-111页
     ·分块样本极值第109-110页
     ·超阈值模型第110-111页
   ·金融资产收益率跳跃性尾部及其风险特征刻画第111-116页
     ·平稳时间序列极值第111页
     ·收益率分布尾部跳跃性成分建模第111-115页
     ·收益率跳跃性尾部风险测度第115-116页
   ·中国证券市场收益率跳跃性尾部特征第116-122页
     ·收益率序列尾部特征第118-120页
     ·跳跃性收益尾部特征第120-122页
   ·中国证券市场跳跃性尾部风险特征第122-124页
     ·实证结果第122-124页
     ·结果分析第124页
   ·结论第124-125页
   ·本章小结第125-126页
第八章 总结与展望第126-130页
   ·全文总结第126-128页
   ·研究展望第128-129页
   ·本章小结第129-130页
参考文献第130-139页
发表论文和科研情况说明第139-140页
致谢第140页

 
 
论文编号BS2385,这篇论文共140
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