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基于多重分形方法的人民币兑美元汇率与上证综指相关性研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | Abstract | 第6页 | | 第1章 绪论 | 第10-17页 | | 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-12页 | | 1.2 文献综述 | 第12-15页 | | 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 | | 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 | | 1.3 研究方法与研究内容 | 第15-16页 | | 1.4 本文创新点 | 第16-17页 | | 第2章 汇市与股市间相关性的理论研究 | 第17-21页 | | 2.1 汇市与股市间相关性的基础模型 | 第17-18页 | | 2.1.1 流量导向模型 | 第17-18页 | | 2.1.2 股票导向模型 | 第18页 | | 2.2 汇市和股市间相关性的传导渠道 | 第18-21页 | | 2.2.1 以利率为中介 | 第18-19页 | | 2.2.2 以基础货币供给为中介 | 第19页 | | 2.2.3 以进出口贸易为中介 | 第19页 | | 2.2.4 以国际资本流动为中介 | 第19-20页 | | 2.2.5 以心理预期为中介 | 第20-21页 | | 第3章 汇市与股市间相关性的研究方法 | 第21-29页 | | 3.1 汇市与股市相关性分析常用模型 | 第21-22页 | | 3.2 汇市与股市相关性分析的模型选取 | 第22页 | | 3.3 分形分析方法概述 | 第22-24页 | | 3.4 多重分形降趋波动分析法(MF-DFA)步骤 | 第24-26页 | | 3.5 MFCCA与MF-DCCA算法步骤 | 第26-29页 | | 第4章 人民币兑美元汇率与上证综指多重分形分析 | 第29-40页 | | 4.1 数据描述与统计分析 | 第29-30页 | | 4.2 交互相关性检验 | 第30-32页 | | 4.3 上证综指指数收益率序列的分形分析 | 第32-34页 | | 4.4 人民币兑美元汇率收益率序列的分形分析 | 第34-36页 | | 4.5 人民币兑美元汇率与上证综指指数收益率交互序列的多重分形分析 | 第36-38页 | | 4.6 本章结论 | 第38-40页 | | 第5章 政策建议 | 第40-42页 | | 结论 | 第42-44页 | | 参考文献 | 第44-48页 | | 致谢 | 第48页 |
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论文编号BS4154535，这篇论文共48页
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