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沪港两地股市联动效应的实证分析 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第4-5页 | | ABSTRACT | 第5页 | | 第一章 绪论 | 第10-20页 | | 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 | | 1.2 文献综述 | 第11-16页 | | 1.2.1 关于国际股市间的联动研究 | 第11-14页 | | 1.2.2 关于中国国内市场间的联动研究 | 第14-16页 | | 1.2.3 文献简评 | 第16页 | | 1.3 研究问题的提出 | 第16-17页 | | 1.4 研究内容与创新 | 第17-20页 | | 1.4.1 研究内容 | 第17-19页 | | 1.4.2 研究方法 | 第19页 | | 1.4.3 本文的研究创新 | 第19-20页 | | 第二章 股市联动效应的理论基础 | 第20-26页 | | 2.1 股市联动效应的相关理论 | 第20-23页 | | 2.1.1 经济基础假说 | 第20-21页 | | 2.1.2 市场传染假说 | 第21-22页 | | 2.1.3 金融危机传染理论 | 第22-23页 | | 2.2 沪港市场间联动的机理分析 | 第23-25页 | | 2.2.1 资本自由化 | 第23-24页 | | 2.2.2 贸易自由化 | 第24页 | | 2.2.3 市场一体化 | 第24-25页 | | 2.3 本章小结 | 第25-26页 | | 第三章 基于扩散视角的沪港两市联动效应的实证研究 | 第26-43页 | | 3.1 样本处理 | 第26-27页 | | 3.1.1 研究阶段划分 | 第26页 | | 3.1.2 数据处理 | 第26-27页 | | 3.2 理论模型与方法： | 第27-31页 | | 3.2.1 平稳性检验 | 第27-28页 | | 3.2.2 协整检验 | 第28-29页 | | 3.2.3 向量误差修正模型（VEC） | 第29页 | | 3.2.4 Granger因果检验 | 第29-30页 | | 3.2.5 DCC-GARCH检验 | 第30-31页 | | 3.3 基于扩散视角的联动分析 | 第31-41页 | | 3.3.1 描述性统计检验 | 第31-32页 | | 3.3.2 单位根检验 | 第32-34页 | | 3.3.3 协整检验 | 第34-37页 | | 3.3.4 误差修正模型 | 第37-38页 | | 3.3.5 格兰杰因果检验 | 第38页 | | 3.3.6 DCC-GARCH模型检验 | 第38-41页 | | 3.4 本章小结 | 第41-43页 | | 第四章 基于跳跃视角的沪港两市的联动效应的实证研究 | 第43-52页 | | 4.1 样本选取与数据来源 | 第43页 | | 4.2 研究模型理论与方法 | 第43-45页 | | 4.2.1 BNS跳跃检验模型 | 第43-45页 | | 4.2.2 ABD检验模型 | 第45页 | | 4.3 基于高频数据的跳跃性研究 | 第45-50页 | | 4.3.1 BNS检验 | 第45-46页 | | 4.3.2 ABD检验 | 第46-50页 | | 4.4 本章小结 | 第50-52页 | | 第五章 结论和政策建议 | 第52-55页 | | 5.1 相关研究结论 | 第52-53页 | | 5.2 政策建议 | 第53-55页 | | 结束语 | 第55-56页 | | 参考文献 | 第56-60页 | | 致谢 | 第60-61页 | | 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61页 |
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论文编号BS2864086，这篇论文共61页
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