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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--波动溢出视角下的我国大宗商品现货市场金融化问题研究
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波动溢出视角下的我国大宗商品现货市场金融化问题研究
 
     论文目录
 
摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
1 绪论第7-17页
    1.1 选题背景第7-8页
    1.2 研究意义第8-9页
    1.3 文献综述第9-15页
    1.4 研究思路及结构安排第15-16页
    1.5 本文主要创新点与不足第16-17页
2 大宗商品金融化现象及理论分析第17-36页
    2.1 相关概念界定第17-19页
        2.1.1 大宗商品第17-18页
        2.1.2 金融化第18页
        2.1.3 波动溢出效应第18-19页
    2.2 国内外大宗商品市场金融化表现第19-28页
        2.2.1 国际大宗商品市场金融化表现第19-24页
        2.2.2 国内大宗商品市场金融化表现第24-28页
    2.3 大宗商品市场定价机制与理论基础第28-31页
        2.3.1 大宗商品定价机制第28页
        2.3.2 协商定价机制理论基础第28-30页
        2.3.3 期货市场定价机制理论基础第30-31页
    2.4 现代资产配置理论第31-33页
        2.4.1 Markowitz投资组合理论第32页
        2.4.2 其他投资组合理论第32-33页
    2.5 大宗商品市场金融化传导机制分析第33-36页
        2.5.1 股票市场对大宗商品期货市场的传导机制第33-34页
        2.5.2 大宗商品期现市场之间的传导机制第34-36页
3 模型设定与解释第36-41页
    3.1 模型设定第36-37页
    3.2 VA R-BEKK-GARCH模型第37-41页
4 我国大宗商品现货市场与股票市场波动溢出效应实证分析第41-57页
    4.1 变量的选择与描述性统计第41-45页
    4.2 模型滞后阶数的确定第45-47页
    4.3 平稳性检验第47-48页
    4.4 VAR-BEKK-GARCH模型实证分析第48-57页
        4.4.1 焦炭市场实证结果第48-49页
        4.4.2 棉花市场实证结果第49-51页
        4.4.3 豆粕市场实证结果第51-53页
        4.4.4 黄金市场实证结果第53-54页
        4.4.5 铜市场实证结果第54-57页
5 主要结论与政策建议第57-60页
    5.1 主要结论第57-58页
    5.2 政策建议第58-60页
参考文献第60-64页
后记第64-65页

 
 
论文编号BS3313736,这篇论文共65
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