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基于对数周期幂律模型的中国股票市场泡沫破裂临界时间实证研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-4页 | | ABSTRACT | 第4-9页 | | 1 引言 | 第9-20页 | | ·选题背景和研究意义 | 第9-12页 | | ·选题背景 | 第9-11页 | | ·研究意义 | 第11-12页 | | ·国内外文献综述 | 第12-15页 | | ·混沌与分形理论 | 第12-13页 | | ·幂律分布 | 第13-14页 | | ·对数周期幂律模型 | 第14-15页 | | ·主要内容、框架和方法 | 第15-18页 | | ·研究主要内容 | 第15-16页 | | ·研究框架 | 第16-17页 | | ·研究方法 | 第17-18页 | | ·创新点与不足 | 第18-20页 | | 2 混沌与分形 | 第20-29页 | | ·混沌理论 | 第20-21页 | | ·混沌的概念 | 第20页 | | ·混沌的特征 | 第20-21页 | | ·混沌与分形的关系 | 第21页 | | ·分形理论 | 第21-24页 | | ·分形的发现 | 第21-22页 | | ·分形的定义 | 第22页 | | ·分形的特征 | 第22页 | | ·分形维数的概念 | 第22-23页 | | ·分形市场的提出 | 第23-24页 | | ·幂律分布 | 第24-25页 | | ·幂律分布的物理学解释 | 第25-27页 | | ·R/S分析法 | 第27-29页 | | 3 对数周期幂律模型 | 第29-35页 | | ·泡沫的含义 | 第29页 | | ·自组织临界 | 第29-30页 | | ·对数周期幂律模型的提出 | 第30-35页 | | ·基本假定 | 第31页 | | ·模型公式 | 第31-32页 | | ·数据的选举 | 第32页 | | ·拟合方法 | 第32-35页 | | 4 实证研究 | 第35-55页 | | ·中国股票市场的分形特征 | 第35-36页 | | ·拟合结果 | 第36-44页 | | ·LPPL模型对上证综指拟合结果 | 第36-39页 | | ·LPPL模型对深证成指拟合结果 | 第39-41页 | | ·LPPL模型对创业板指拟合结果 | 第41-42页 | | ·LPPL模型对贵州茅台股价拟合结果 | 第42-43页 | | ·LPPL模型对民生银行股价拟合结果 | 第43-44页 | | ·对结果的分析 | 第44-55页 | | ·上证综指及深证成指拟合结果分析 | 第44-49页 | | ·创业板指拟合结果分析 | 第49页 | | ·贵州茅台股价拟合结果分析 | 第49-50页 | | ·民生银行股价拟合结果分析 | 第50-51页 | | ·稳健性分析 | 第51-55页 | | 5 主要结论及政策建议 | 第55-58页 | | ·对数周期幂律模型对中国股票市场泡沫实证分析的主要结论 | 第55-56页 | | ·政策建议 | 第56-58页 | | 参考文献 | 第58-61页 | | 后记 | 第61-62页 |
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论文编号BS2151437，这篇论文共62页
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