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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--基于分形分布的金融风险及投资决策研究
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基于分形分布的金融风险及投资决策研究
 
     论文目录
 
中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-19页
   ·本文的选题背景第9-10页
   ·本文的研究意义第10-11页
   ·分形市场理论研究现状第11-12页
   ·分形分布及其研究现状第12-13页
   ·VaR 以及CVaR 研究现状第13-15页
   ·投资组合研究现状第15-17页
   ·本文的研究内容第17-19页
第二章 分形市场理论第19-35页
   ·有效市场理论第19-22页
     ·有效市场理论的主要内容第19-20页
     ·有效市场假说的理论基础第20-21页
     ·有效市场假说的缺陷第21-22页
   ·分形市场理论第22-23页
     ·分形市场假说的主要内容第22-23页
     ·分形市场理论在金融市场研究中的意义第23页
   ·分形市场假说的相关理论第23-28页
     ·R/S 分析法第23-24页
     ·R/S 的计算过程第24页
     ·分形维第24-25页
     ·Hurst 指数第25页
     ·V n 统计量第25-26页
     ·显著性检验第26页
     ·扰乱性检验第26-27页
     ·长期相关性检验第27页
     ·修正的R/S 分析第27-28页
   ·股票市场分形结构分析第28-34页
     ·对沪市收益率的分布检验第28-29页
     ·沪市分形结构分析第29-33页
     ·结论第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 分形分布及其在金融市场的实证分析第35-45页
   ·分形金融时间序列第35-36页
   ·分形分布第36-38页
   ·分形分布的定义第38页
   ·分形分布的性质第38-39页
   ·分形分布的密度函数与分布函数第39-41页
   ·金融市场分形特征的实证研究第41-44页
   ·结果分析第44页
   ·本章小结第44-45页
第四章 VaR 与CVaR 模型及其应用第45-68页
   ·VaR 方法第45-61页
     ·VaR 的基本思想第45-46页
     ·VaR 计算的主要方法第46-50页
     ·VaR 计算方法的比较第50-51页
     ·风险估值计算的其他问题的处理方式第51-52页
     ·极值条件下风险价值的改进第52-54页
     ·VaR 算例第54-58页
     ·VaR 的缺点及CVaR 的产生第58-59页
     ·CVaR 的计算及性质第59-61页
   ·基于分形分布的VaR 及CVaR第61-64页
     ·基于分形分布的VaR第62-63页
     ·基于分形分布的CVaR第63-64页
   ·实证研究第64-67页
     ·数据处理第64-65页
     ·模型检验第65-67页
     ·结果分析第67页
   ·本章总结第67-68页
第五章 基于分形分布的投资决策第68-94页
   ·投资组合理论概述第68-71页
     ·收益率度量第68-69页
     ·投资组合理论第69-71页
   ·主成分分析在资产组合中的应用第71-76页
     ·主成分分析法第71-72页
     ·R 软件第72页
     ·实证分析第72-76页
   ·投资组合模型第76-86页
     ·均值—方差模型第76-77页
     ·均值—VaR 模型第77页
     ·均值—CVaR 模型第77-78页
     ·有效边界以及有效前沿第78-81页
     ·实证研究第81-86页
   ·基于VaR 的投资决策第86-90页
     ·相关变量说明第86页
     ·VaR 约束下的投资组合选择第86-90页
   ·基于FVaR 约束的投资组合模型第90页
   ·基于FCVaR 约束的投资组合模型第90页
   ·实际算例第90-93页
   ·本章小结第93-94页
第六章 总结与展望第94-96页
   ·全文总结第94-95页
   ·进一步研究展望第95-96页
参考文献第96-104页
发表论文和参加科研情况说明第104-105页
致谢第105页

 
 
论文编号BS2387,这篇论文共105
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