| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-17页 |
| ·研究背景——问题的提出 | 第12-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究现状 | 第17-23页 |
| ·金融市场微观结构理论基础 | 第17-20页 |
| ·非对称信息对交易策略的影响 | 第20-23页 |
| ·主要研究内容、结构和创新点 | 第23-26页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第23-24页 |
| ·本文的主要创新点 | 第24-26页 |
| 第二章 基于非对称信息的我国证券市场资产价格行为实证揭示 | 第26-49页 |
| ·我国证券市场日内资产价格行为的实证研究 | 第26-34页 |
| ·实证模型及估计方法 | 第27-29页 |
| ·数据选择及统计描述 | 第29-30页 |
| ·实证结果及分析 | 第30-34页 |
| ·研究结论 | 第34页 |
| ·宏观信息对我国股市交易行为的影响 | 第34-41页 |
| ·实证模型设计及估计 | 第35-36页 |
| ·数据选择及方法描述 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-40页 |
| ·研究结论 | 第40-41页 |
| ·价格离散条件下交易信息对证券市场资产价格行为的影响 | 第41-48页 |
| ·模型建立及估计 | 第42-44页 |
| ·数据选取及处理 | 第44页 |
| ·实证结果及分析 | 第44-47页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第三章 我国证券市场信息结构与价格发现的实证研究 | 第49-71页 |
| ·信息不对称与信息结构理论综述 | 第49-51页 |
| ·信息结构的概念 | 第49-50页 |
| ·信息非对称研究的发展回顾 | 第50-51页 |
| ·信息结构衡量理论模型 | 第51-59页 |
| ·信息分布 | 第52-56页 |
| ·信息组成 | 第56-57页 |
| ·信息准确性 | 第57-59页 |
| ·我国市场信息结构描述及特性研究 | 第59-66页 |
| ·我国证券市场信息结构描述 | 第59-61页 |
| ·我国市场信息结构特征分析 | 第61-66页 |
| ·我国证券市场信息结构对资产价格发现的影响 | 第66-71页 |
| ·研究方法 | 第67-68页 |
| ·样本选择 | 第68页 |
| ·实证结果及分析 | 第68-71页 |
| 第四章 基于订单驱动市场的信息结构与资产价格均衡研究 | 第71-86页 |
| ·非对称信息条件下资产价格均衡的最新进展 | 第71-73页 |
| ·Handa和Schwartz限价指令交易模型 | 第72页 |
| ·Parlour限价指令下单策略模型 | 第72-73页 |
| ·Foucault的指令流形成模型 | 第73页 |
| ·Handa、Schwartz和Tiwari买卖价差形成模型 | 第73页 |
| ·订单驱动市场中特定信息结构条件下资产价格均衡模型的构建 | 第73-81页 |
| ·假设条件 | 第75-76页 |
| ·均衡交易策略 | 第76-78页 |
| ·均衡价格的形成 | 第78-79页 |
| ·信息结构对均衡价差的影响 | 第79-81页 |
| ·信息结构对均衡价差影响的数值分析 | 第81-82页 |
| ·实证检验 | 第82-85页 |
| ·指标选取 | 第83页 |
| ·检验方法构建 | 第83-84页 |
| ·样本选择及统计描述 | 第84页 |
| ·实证结果 | 第84-85页 |
| ·研究结论 | 第85-86页 |
| 第五章 我国证券市场中基于信息的市场操纵行为理论研究 | 第86-103页 |
| ·基于信息的市场操纵行为理论综述 | 第86-89页 |
| ·市场操纵的分类 | 第86-87页 |
| ·基于信息的市场操纵研究综述 | 第87-89页 |
| ·我国证券市场市场基于信息的市场操纵理论模型的建立 | 第89-96页 |
| ·模型描述 | 第89-90页 |
| ·假设条件 | 第90-93页 |
| ·交易过程 | 第93-95页 |
| ·模型求解 | 第95-96页 |
| ·市场操纵模型分析 | 第96-99页 |
| ·融资融券保证金限制分析 | 第96-97页 |
| ·半理性噪音交易者理性程度分析 | 第97-98页 |
| ·似真信号概率变化分析 | 第98-99页 |
| ·市场操纵模型特例分析 | 第99-102页 |
| ·融资融券限制不存在条件下的价格操纵分析 | 第99-100页 |
| ·半理性噪音交易者极端情况分析 | 第100页 |
| ·无噪音信号情况分析 | 第100-102页 |
| ·结论及政策建议 | 第102-103页 |
| 第六章 金融衍生品存在条件下跨市场信息传导机制及监管研究 | 第103-129页 |
| ·股票和股指期货市场中信息及信息监管概述 | 第103-108页 |
| ·股票和股指期货市场的信息 | 第104页 |
| ·股票和股指期货市场信息非对称的原因探究 | 第104-105页 |
| ·信息对股票和股指期货市场的影响 | 第105-107页 |
| ·股票和股指期货市场的信息监管 | 第107-108页 |
| ·股票和股指期货市场信息传导机制的理论研究 | 第108-113页 |
| ·证券市场信息传导的一般机制 | 第108-110页 |
| ·股指期货市场存在下证券市场资产价格行为特征分析 | 第110-112页 |
| ·股票与股指期货市场的信息传导机制 | 第112-113页 |
| ·海外现货和期货市场跨市场信息监管比较分析 | 第113-120页 |
| ·海外现货和期货市场跨市场信息监管措施介绍 | 第113-118页 |
| ·海外现货和期货市场跨市场信息监管措施比较 | 第118-119页 |
| ·海外现货和期货市场跨市场防范内幕交易措施的比较 | 第119-120页 |
| ·海外证券市场跨区域信息交流 | 第120页 |
| ·我国股票、股指期货市场跨市场信息监管研究 | 第120-129页 |
| ·我国期货市场信息监管现状及问题 | 第121-123页 |
| ·我国股票市场和股指期货市场跨市场信息监管对象 | 第123-124页 |
| ·我国跨市场信息监管的建议 | 第124-129页 |
| 第七章 总结与展望 | 第129-132页 |
| ·全文总结 | 第129-131页 |
| ·研究展望 | 第131-132页 |
| 附录 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-143页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第143-144页 |
| 致谢 | 第144页 |
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