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金砖四国金融稳定性研究 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第5-6页 | | ABSTRACT | 第6-7页 | | 第一章 绪论 | 第10-18页 | | 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 | | 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 | | 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 | | 1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 | | 1.3 研究思路与方法 | 第13-15页 | | 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 | | 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 | | 1.4 研究结构与创新点 | 第15-18页 | | 1.4.1 研究结构 | 第15-16页 | | 1.4.2 主要创新点 | 第16-18页 | | 第二章 金融市场稳定性相关概念 | 第18-22页 | | 2.1 金融市场稳定性概念辨析 | 第18-19页 | | 2.2 金融市场稳定性的检测 | 第19-20页 | | 2.3 现有研究存在的不足 | 第20-22页 | | 第三章 变系数分位点回归相关理论 | 第22-32页 | | 3.1 分位数回归基本理论 | 第22-27页 | | 3.1.1 分位数回归基本思想 | 第22-23页 | | 3.1.2 分位数方法模型参数估计 | 第23-25页 | | 3.1.3 分位数回归模型检验 | 第25-27页 | | 3.2 变系数方法基本理论 | 第27-29页 | | 3.2.1 变系数方法基本思想 | 第27-28页 | | 3.2.2 变系数模型的估计方法 | 第28-29页 | | 3.3 变系数分位点回归模型 | 第29-32页 | | 第四章 金砖四国金融稳定性检验 | 第32-40页 | | 4.1 基于分位数回归模型设计 | 第32-34页 | | 4.1.1 分位数回归模型设定 | 第32-33页 | | 4.1.2 数据描述 | 第33-34页 | | 4.1.3 描述性统计量 | 第34页 | | 4.2 金融稳定性检验与分析 | 第34-40页 | | 第五章 金砖四国金融不稳定性分析 | 第40-50页 | | 5.1 基于变系数分位点回归的模型设计 | 第40-41页 | | 5.2 金融不稳定性随时间变化检验与分析 | 第41-50页 | | 第六章 模型稳健性检验 | 第50-54页 | | 第七章 结论与展望 | 第54-56页 | | 7.1 结论 | 第54页 | | 7.2 工作展望 | 第54-56页 | | 参考文献 | 第56-60页 | | 致谢 | 第60页 |
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论文编号BS2986089，这篇论文共60页
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