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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--基于证券市场微观结构的噪音及资产价格行为研究
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基于证券市场微观结构的噪音及资产价格行为研究
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·研究背景与意义第11-17页
     ·研究背景与问题提出第11-15页
     ·研究意义第15-16页
     ·主要研究内容和结构安排第16-17页
   ·主要创新点第17-19页
第二章 微观结构噪音的概念及相关研究综述第19-33页
   ·证券市场微观结构与价格发现第19-23页
     ·市场微观结构研究的基本内容及核心思想第19-21页
     ·价格发现模型第21-23页
   ·微观结构噪音的概念及含义第23-27页
     ·微观结构噪音概念第23-24页
     ·微观结构噪音的来源第24-27页
   ·噪音与资产价格行为关系研究综述第27-32页
     ·微观结构噪音度量及特征相关研究第27-28页
     ·微观结构噪音与波动性关系相关研究第28-30页
     ·微观结构噪音与流动性关系相关研究第30-31页
     ·微观结构噪音与信息非对称关系相关研究第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 噪音的度量方法及特征研究第33-53页
   ·微观结构噪音度量方法第33-37页
     ·符号约定及基本假设第33-34页
     ·基于超高频数据的噪音度量方法第34-37页
   ·中国股票市场微观结构噪音特征研究第37-45页
     ·数据选择及处理第37-38页
     ·中国市场微观结构噪音特征分析第38-43页
     ·与国外市场噪音特征比较分析第43-45页
   ·噪音与跳跃关系研究第45-51页
     ·跳跃的度量方法第45-49页
     ·噪音与跳跃关系模型构建第49-50页
     ·噪音与跳跃关系实证检验第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 微观结构噪音的结构分析第53-68页
   ·微观结构噪音结构的理论分析第53-58页
   ·噪音结构分析模型构建第58-61页
     ·流动性成本及非对称信息成本的分解——MRR 模型第59-60页
     ·噪音结构分解的回归模型第60-61页
   ·中国市场噪音结构的实证分析第61-67页
     ·数据选择及处理第61-62页
     ·中国市场微观结构噪音结构的实证结果及分析第62-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 噪音与有效价格波动性关系研究第68-87页
   ·噪音与波动性估计综述第68-76页
     ·波动性衡量方法概述第68-71页
     ·考虑噪音的“已实现”波动率方法改进第71-76页
   ·中国股市噪音和有效价格波动性关系研究第76-82页
     ·噪音及有效价格波动性的分解第76-77页
     ·数据选择及处理第77页
     ·波动性及噪音关系实证研究第77-82页
   ·市场噪音和市场波动性的定价能力实证分析第82-86页
     ·定价模型第82-83页
     ·数据选择及处理第83页
     ·实证结果及分析第83-86页
   ·本章小结第86-87页
第六章 闭市效应与日内价格行为研究第87-111页
   ·闭市效应研究综述第87-89页
     ·闭市效应概念第87-88页
     ·闭市效应的相关研究第88-89页
   ·噪音、信息的日内变化模式研究第89-97页
     ·公开信息、私有信息及噪音成分分解模型构建第89-93页
     ·样本选择及数据处理第93页
     ·结果分析第93-97页
   ·中国股市闭市效应实证分析——基于WPC 方法第97-109页
     ·加权价格贡献(WPC)介绍第98-99页
     ·研究设计第99-101页
     ·数据选择第101页
     ·结果分析第101-109页
   ·总结第109页
   ·本章小结第109-111页
第七章 总结与展望第111-114页
   ·全文总结第111-112页
   ·研究展望第112-114页
参考文献第114-122页
发表论文和参加科研情况说明第122-123页
致谢第123页

 
 
论文编号BS2390,这篇论文共123
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