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沪深300股指期货套期保值比率的实证研究 |
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| 摘要 | 第1-7页 | | Abstract | 第7-10页 | | 第1章 总论 | 第10-14页 | | ·研究背景与意义 | 第10-12页 | | ·研究背景 | 第10页 | | ·研究意义 | 第10-12页 | | ·研究目的与思路 | 第12页 | | ·研究目的 | 第12页 | | ·研究思路 | 第12页 | | ·研究内容与方法 | 第12-13页 | | ·研究资料与数据 | 第13-14页 | | 第2章 股指期货的概念框架 | 第14-26页 | | ·股票价格指数 | 第14-16页 | | ·股票价格指数的定义 | 第14页 | | ·沪深300股票价格指数 | 第14-16页 | | ·股指期货 | 第16-20页 | | ·股指期货的定义 | 第16-17页 | | ·股指期货的特征 | 第17-18页 | | ·股指期货的功能 | 第18-20页 | | ·中国股指期货的发展历程 | 第20-26页 | | ·中国股指期货的发展历程 | 第20-21页 | | ·我国沪深300股指期货合约交易细则 | 第21-26页 | | 第3章 股指期货套期保值理论研究综述 | 第26-42页 | | ·套期保值理论 | 第26-34页 | | ·传统的套期保值理论与模型 | 第26-28页 | | ·现代套期保值理论与模型 | 第28-34页 | | ·套期保值比率模型的评价 | 第34页 | | ·套期保值效率理论 | 第34-38页 | | ·套期保值效率理论国内外研究现状 | 第34-37页 | | ·套期保值效率评价标准 | 第37-38页 | | ·套期保值原理 | 第38-42页 | | ·套期保值基本原理 | 第38-40页 | | ·股指期货套期保值原理的运用 | 第40-42页 | | 第4章 沪深300股指期货套期保值比率的实证分析 | 第42-50页 | | ·样本数据选择 | 第42-44页 | | ·样本股票组合的选择 | 第42-44页 | | ·沪深300股指期货价格的选取 | 第44页 | | ·收益率数据及统计性分析 | 第44-46页 | | ·数据平稳性检验 | 第44-46页 | | ·数据协整性检验 | 第46页 | | ·最优套期保值比率的估计 | 第46-48页 | | ·最小二乘回归模型(OLS)对套期保值率的实证分析 | 第46-47页 | | ·双变量向量自回归模型(B-VAR)对套期保值率的实证分析 | 第47-48页 | | ·基于协整关系的误差修正模型(ECM)计算套期保值率的实证分析 | 第48页 | | ·套期保值有效性比较 | 第48-50页 | | 第5章 研究结论与展望 | 第50-52页 | | ·基本结论 | 第50页 | | ·研究展望 | 第50-52页 | | ·本文的不足 | 第50-51页 | | ·进一步研究方向 | 第51-52页 | | 参考文献 | 第52-56页 | | 致谢 | 第56-58页 | | 在学期间所发表的文章 | 第58页 |
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论文编号BS79890，这篇论文共58页
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