| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.3 文章的创新点 | 第10页 |
| 1.4 文章的组织及架构 | 第10-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 电力期货的提出及特性 | 第13-14页 |
| 2.2 电力期货价格的相关研究 | 第14-15页 |
| 2.3 电力期货功能的相关研究 | 第15-17页 |
| 第3章 研究方法及模型构建 | 第17-24页 |
| 3.1 需求预测模型:反向传播神经网络模型(BPNN) | 第17-19页 |
| 3.2 电力现货定价机制模型(情景设定) | 第19-22页 |
| 3.2.1 电力现货定价机制I:基于需求侧的电价形成机制(DSP) | 第20-22页 |
| 3.2.2 电力现货定价机制II:基于机会成本的电价形成机制(OCP) | 第22页 |
| 3.3 期货价格模型 | 第22-23页 |
| 3.4 期货对冲模型 | 第23-24页 |
| 第4章 电力现货及期货市场实例分析 | 第24-45页 |
| 4.1 电力现货价格模拟 | 第25-29页 |
| 4.1.1 基于需求侧的电价形成机制(DSP)下的电力现货价格 | 第25-28页 |
| 4.1.2 基于机会成本的电价形成机制(OCP)下的电力现货价格 | 第28-29页 |
| 4.2 电力期货市场的建立与期货合约价格的模拟 | 第29-37页 |
| 4.2.1 电力期货市场的建立 | 第29-33页 |
| 4.2.2 基于需求侧的电价(DSP)下的电力期货价格 | 第33-34页 |
| 4.2.3 基于机会成本的电力价格(OCP)下的电力期货价格 | 第34-37页 |
| 4.3 电力期货合约的操作策略研究 | 第37-45页 |
| 4.3.1 电厂A最优套期保值比率 | 第38页 |
| 4.3.2 风力发电厂A在不同电力现货定价机制下的收益 | 第38-39页 |
| 4.3.3 基于需求侧的电价(DSP)下的风力发电厂A的套期保值策略 | 第39-43页 |
| 4.3.4 基于机会成本的电力价格(OCP)下的风力发电厂A的投机策略 | 第43-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-48页 |
| 5.1 主要结论 | 第45页 |
| 5.2 对我国电力期货市场的相关建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 A BPNN电力预测结果 | 第52-53页 |
| 附录 B 电力期货统计数据 | 第53-55页 |
| 附录 C 碳排放交易价格 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 硕士期间研究成果 | 第57页 |
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